[经济分析入门] 如何用stata做时间序列滚动回归 [推广有奖]

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楼主

取锤子去 发表于 2018-5-7 15:38:15 |AI写论文

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我现在有3000只股票94-16的收益率序列，和a、b、c三个变量，现在要将每只股票进行滚动回归，具体操作是用每只股票94年4月到97年4月的数据回归得到97年5月的数据，提取a变量的系数和标准差，继续用94年5月到97年5月的数据回归，以此类推，得到每只股票97年4月到16年12月的系数，请问这个过程如何用stata实现

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关键词：Stata 时间序列滚动回归 tata 如何用

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