Eviews操作建立VEC模型

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Eviews操作建立VEC模型两个时间序列变量都是二阶差分后平稳，同阶单整，有协调关系，然后建立VEC模型后的最佳滞后期也是用VAR模型下的最佳滞后期减去一吗？还是说二阶差分平稳的无法建立VEC模型？如果建立VAR模型是不是效果不好？

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关键词：eviews操作 EVIEWS Views VEC模型 Eview

打错字了，是有协整关系！！

一般协整之后就用原数据建立模型吧，差分的序列建模解释起来就不方便了
一般都是VAR最优-1

胖胖小龟宝 发表于 2018-5-8 09:30
一般协整之后就用原数据建立模型吧，差分的序列建模解释起来就不方便了
一般都是VAR最优-1

哦哦，是二阶差分平稳，且协整的原始序列也是用VAR滞后阶数减一是吗？和大多数一阶差分平稳的序列一样都减一？？

胖胖小龟宝 发表于 2018-5-8 09:30
一般协整之后就用原数据建立模型吧，差分的序列建模解释起来就不方便了
一般都是VAR最优-1

确认滞后阶数是要先确认如果是建立VAR模型的话的最优滞后阶数，然后直接减一吗？那确认滞后阶数用的是原序列还是差分后的呀？

Eviews  建立VEC模型结果如图，这个结果是好还是坏呀？

胖胖小龟宝 发表于 2018-5-8 09:30
一般协整之后就用原数据建立模型吧，差分的序列建模解释起来就不方便了
一般都是VAR最优-1

确认滞后阶数还是需要用差分后的序列建立一下VAR模型才能确认吧？还是说用原序列没差分平稳的建立VAR求最优滞后阶数？不平稳序列无法建立VAR的吧？我如果直接用差分后序列建立的VAR确认滞后阶数的发现VAR情况下的最优滞后阶数竟然是0，那VEC的阶数就没办法找了，是因为我的样本数据不够吗？应该怎样改呀？
  另问检验模型的稳定性是用VAR下面做AR根检验嘛？因为我现在用VEC下面做了稳定性检验，根没有办法都分布在单位圆内，但是VAR情况下可以通过AR根检验。

erwa- 发表于 2018-5-17 22:32
确认滞后阶数还是需要用差分后的序列建立一下VAR模型才能确认吧？还是说用原序列没差分平稳的建立VAR求最 ...

我调整了一下选择了最优滞后阶数为5阶，建立VEC用的就是4阶，结果如下



这个结果是不是比之前用1阶滞后做的VEC模型的效果要好一些呀？
我是这样确认的最优滞后阶数，方法有没有错误呢？