做实证计量分析能不能做一元回归？

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请问只研究两个变量的关系能不能只做一元回归，因为上计量经济学时，老师跟我们强调毕业论文不要只做一元回归，要写多个自变量消多重共线性，一元回归做了有什么影响？
比如我只研究固定资产投资与GDP的关系时，自变量只有固定资产投资，我看到许多期刊论文和硕士论文都是在协整分析中做一元回归，然后做误差修正模型，所以一元回归到底能不能做啊，我好怕我做了答辩的时候老师说我做错了，求帮助！！！

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一元当然可以做，但如果是毕业论文，只做一元就简单点了，因为你只有T检验，相关系数，R方可参考，其他没有更多的可以挖掘的。
对于协整或者误差修正，一元多元都可以，但一般多元也不会有太多变量。这要看你的数据时间跨度有多长了，做收益率的知识单序列分析都可以呢。具体还是要看内容的，比如你的GDP如果仅仅和固定资产投资做回归模型，就简单了点。

一元回归存在严重的内生性问题，至少在计量层面上没有办法回避别人的攻击。

fitsea 发表于 2018-5-15 23:36
请问只研究两个变量的关系能不能只做一元回归，因为上计量经济学时，老师跟我们强调毕业论文不要只做一元回 ...

受教了，谢谢！