动态经济模型:自回归模型和分布滞后模型第一节 引言
第二节 分布滞后模型的估计
第三节 部分调整模型和适应预期模型
第四节 自回归模型的估计
第五节 阿尔蒙多项式分布滞后
第六节 格兰杰因果关系检验
(Granger Causality Test)
相关并不意味着必定存在因果关系。然而,许多经济变量之间存在单向或双向的影响关系。例如,宏观经济学经常会问到的一个问题是:是GDP“引起”货币供给M,还是货币供给M “引起” GDP?
格兰杰因果关系检验法要检验的就是这类的因果关系是否存在,比如说,X是否为Y的因?检验思路是,用当前的Y对Y的若干期滞后及X的若干期滞后回归,然后检验X的这些滞后变量作为一个整体是否改善了回归结果,如果回答是肯定的,则X被称为Y的格兰杰原因 (X Granger causes Y)。