HAR-RV模型建立失败

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Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept) -0.12236    0.04033  -3.034  0.00254 **
lnDARV       0.05957    0.04166   1.430  0.15345   
lnWARV       0.84397    0.06041  13.971  < 2e-16 ***
lnMARV       0.02797    0.05676   0.493  0.62241   
如图所示，lnDARV代表日已实现波动率对数序列，lnWARV表示周已实现波动率对数序列，lnMARV表示月已实现波动率对数序列，现在的问题是一旦将lnWARV作为自变量，其他两个自变量就无法通过t检验，如果去掉lnWARV，将lnDARV和lnMARV作为自变量，则二者均可通过t检验，想问下各位，像这种情况是因为什么？还想用这三个做自变量的话，现在的问题如何解决？求帮助，谢谢♪(･ω･)ﾉ

                              

                              

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关键词：HAR-RV模型 HAR-RV RV模型 模型建立 V模型

你可以参考一下这个，然后来调整一下你的数据之类的：
http://www.doc88.com/p-9883416336991.html