如何快速对面板数据的N个横截面样本分别得出ols回归结果?

已经用固定效应模型对全样本下的数据进行了实证分析按，现在需要在微观层面统计单个样本的不同显著性情况，样本较大，一个一个做回归显然不可取，请问如何快速对面板数据的N个横截面样本分别得出ols回归并显示各系数统计结果?

山色连东海6 发表于 2018-5-20 20:52
哇哦 太神奇了！谢谢老师！但还有两点问题，我用help看了这个函数，用rangestat replicate the results只 ...

1. 没错， t 值要自己算。2. 是可以的，

1. webuse grunfeld, clear
   
2. rangestat (reg) invest mvalue kstock, interval(year . .) by(company)
   
3. by company: list b_* se_* if _n == 1

复制代码

你若要问程序，永远附上资料；若要附上资料，永远用 dataex 印出资料；先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

黃河泉 发表于 2018-5-19 09:39
你若要问程序，永远附上资料；若要附上资料，永远用 dataex 印出资料；先 ssc install dataex (并见说明)， ...

刚入门stata 初来乍到有很多不懂得地方 多亏您提醒 谢谢！

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long(code t) double(ri rmrf rmrf2 liqrm)
   
4. 17 201304  -.004   -.0269 .0007 -.0039935
   
5. 17 201305  .0201    .0751 .0056  .0060144
   
6. 17 201306 -.0118   -.1376 .0189 -.0033608
   
7. 17 201307   .007    .0251 .0006 -.0072626
   
8. 17 201308  .0307    .0493 .0024  .0009877
   
9. 17 201309  .0998    .0403 .0016  .0041513
   
10. 17 201310 -.0314   -.0246 .0006  .0020511
    
11. 17 201311  .0631     .041 .0017  .0013968
    
12. 17 201312 -.0153    -.045  .002  .0011685
    
13. 17 201401  .0766   -.0258 .0007 -.0034303
    
14. 17 201402  .0184    .0065     0  .0038988
    
15. 17 201403  .0102    -.026 .0007  .0026432
    
16. 17 201404  .0186   -.0105 .0001  .0028021
    
17. 17 201405  .0107    .0101 .0001  .0020808
    
18. 17 201406  .0219    .0225 .0005   .001744
    
19. 17 201407  .0332    .0769 .0059  .0049035
    
20. 17 201408  .0851     .015 .0002  .0014045
    
21. 17 201409  .1443    .0768 .0059 -.0065687
    
22. 17 201410 -.0138    .0175 .0003  -.000214
    
23. 17 201411  .0992    .0874 .0076  .0050445
    
24. 17 201412 -.0228    .1387 .0192 -.0091599
    
25. 17 201501  .0332    .0119 .0001 -.0039294
    
26. 17 201502  .0905    .0432 .0019 -.0012256
    
27. 17 201503  .1741    .1531 .0234 -.0122887
    
28. 17 201504  .1405    .1752 .0307 -.0218614
    
29. 17 201505  .2295    .0908 .0082 -.0156174
    
30. 17 201506 -.1532   -.0849 .0072 -.0060119
    
31. 17 201507  -.181    -.152 .0231 -.0016207
    
32. 17 201508 -.0942   -.1468 .0216 -.0001913
    
33. 17 201509 -.0037   -.0535 .0029 -.0021052
    
34. 17 201510  .1568    .1413   .02  .0068592
    
35. 17 201511  .0449    .0394 .0016   .002877
    
36. 17 201512  .0178    .0381 .0015 -.0007992
    
37. 17 201601 -.2154   -.2547 .0649  .0032425
    
38. 17 201602 -.0145   -.0252 .0006  .0018164
    
39. 17 201603  .0566    .1415   .02  .0045571
    
40. 17 201604 -.0158   -.0224 .0005  .0030575
    
41. 17 201605  .0142   -.0063     0  .0020773
    
42. 17 201606  .0481    .0235 .0006  .0062519
    
43. 17 201607 -.0419    .0087 .0001  .0043586
    
44. 17 201608  .0093    .0394 .0016  .0039785
    
45. 17 201609 -.0106   -.0219 .0005  .0037838
    
46. 17 201610 -.0033     .027 .0007  .0044688
    
47. 17 201611 -.0033     .039 .0015  .0035096
    
48. 17 201612 -.0262   -.0519 .0027  .0003947
    
49. 17 201701  .0091    .0047     0 -.0020882
    
50. 17 201702    .03    .0238 .0006  .0013094
    
51. 17 201703  .0231   -.0094 .0001  .0035374
    
52. 17 201704 -.0068   -.0278 .0008  .0013025
    
53. 17 201705 -.0287   -.0236 .0006 -.0015109
    
54. 17 201706  .0445    .0381 .0015  .0021203
    
55. 17 201707 -.0022    .0229 .0005  .0008135
    
56. 17 201708  .0202    .0245 .0006  .0016146
    
57. 17 201709  .0084    .0048     0  .0044651
    
58. 17 201710  .0345      .01 .0001    .00027
    
59. 17 201711 -.0139   -.0311  .001 -.0025823
    
60. 17 201712  .0287   -.0034     0  .0003283
    
61. 17 201801  .0429     .033 .0011  .0004898
    
62. 17 201802 -.0495    -.059 .0035 -.0016434
    
63. 17 201803 -.0227   -.0165 .0003  .0029078
    
64. 17 201804 -.0155 -.039561     0   .000188
    
65. 20 201304   .013   -.0269 .0007 -.0039935
    
66. 20 201305  .0781    .0751 .0056  .0060144
    
67. 20 201306 -.0606   -.1376 .0189 -.0033608
    
68. 20 201307  .0137    .0251 .0006 -.0072626
    
69. 20 201309  .0405    .0403 .0016  .0041513
    
70. 20 201310 -.0583   -.0246 .0006  .0020511
    
71. 20 201311  .0039     .041 .0017  .0013968
    
72. 20 201312 -.0137    -.045  .002  .0011685
    
73. 20 201401  .0209   -.0258 .0007 -.0034303
    
74. 20 201402  -.037    .0065     0  .0038988
    
75. 20 201403 -.0606    -.026 .0007  .0026432
    
76. 20 201404 -.0129   -.0105 .0001  .0028021
    
77. 20 201405 -.0022    .0101 .0001  .0020808
    
78. 20 201407  .0579    .0769 .0059  .0049035
    
79. 20 201408  .0227     .015 .0002  .0014045
    
80. 20 201409  .0444    .0768 .0059 -.0065687
    
81. 20 201410  .0338    .0175 .0003  -.000214
    
82. 20 201411   .057    .0874 .0076  .0050445
    
83. 20 201412  .0522    .1387 .0192 -.0091599
    
84. 20 201501   .158    .0119 .0001 -.0039294
    
85. 20 201502  .0573    .0432 .0019 -.0012256
    
86. 20 201503  .2025    .1531 .0234 -.0122887
    
87. 20 201504  .0725    .1752 .0307 -.0218614
    
88. 20 201505  .2725    .0908 .0082 -.0156174
    
89. 20 201506 -.1589   -.0849 .0072 -.0060119
    
90. 20 201507 -.1114    -.152 .0231 -.0016207
    
91. 20 201508 -.1259   -.1468 .0216 -.0001913
    
92. 20 201509  -.023   -.0535 .0029 -.0021052
    
93. 20 201510  .1324    .1413   .02  .0068592
    
94. 20 201511  .0654    .0394 .0016   .002877
    
95. 20 201512  .0223    .0381 .0015 -.0007992
    
96. 20 201601 -.2487   -.2547 .0649  .0032425
    
97. 20 201602 -.0304   -.0252 .0006  .0018164
    
98. 20 201603  .1561    .1415   .02  .0045571
    
99. 20 201604 -.0013   -.0224 .0005  .0030575
    
100. 20 201605 -.0133   -.0063     0  .0020773
     
101. 20 201606  .0429    .0235 .0006  .0062519
     
102. 20 201607  .0092    .0087 .0001  .0043586
     
103. 20 201608   .031    .0394 .0016  .0039785
     
104. end

复制代码

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc        install        dataex
   
2. clear
   
3. input long(code t) double(ri rmrf rmrf2 liqrm)
   
4. 17 201304  -.004   -.0269 .0007 -.0039935
   
5. 17 201305  .0201    .0751 .0056  .0060144
   
6. 17 201306 -.0118   -.1376 .0189 -.0033608
   
7. 17 201307   .007    .0251 .0006 -.0072626
   
8. 17 201308  .0307    .0493 .0024  .0009877
   
9. 17 201309  .0998    .0403 .0016  .0041513
   
10. 17 201310 -.0314   -.0246 .0006  .0020511
    
11. 17 201311  .0631     .041 .0017  .0013968
    
12. 17 201312 -.0153    -.045  .002  .0011685
    
13. 17 201401  .0766   -.0258 .0007 -.0034303
    
14. 17 201402  .0184    .0065     0  .0038988
    
15. 17 201403  .0102    -.026 .0007  .0026432
    
16. 17 201404  .0186   -.0105 .0001  .0028021
    
17. 17 201405  .0107    .0101 .0001  .0020808
    
18. 17 201406  .0219    .0225 .0005   .001744
    
19. 17 201407  .0332    .0769 .0059  .0049035
    
20. 17 201408  .0851     .015 .0002  .0014045
    
21. 17 201409  .1443    .0768 .0059 -.0065687
    
22. 17 201410 -.0138    .0175 .0003  -.000214
    
23. 17 201411  .0992    .0874 .0076  .0050445
    
24. 17 201412 -.0228    .1387 .0192 -.0091599
    
25. 17 201501  .0332    .0119 .0001 -.0039294
    
26. 17 201502  .0905    .0432 .0019 -.0012256
    
27. 17 201503  .1741    .1531 .0234 -.0122887
    
28. 17 201504  .1405    .1752 .0307 -.0218614
    
29. 17 201505  .2295    .0908 .0082 -.0156174
    
30. 17 201506 -.1532   -.0849 .0072 -.0060119
    
31. 17 201507  -.181    -.152 .0231 -.0016207
    
32. 17 201508 -.0942   -.1468 .0216 -.0001913
    
33. 17 201509 -.0037   -.0535 .0029 -.0021052
    
34. 17 201510  .1568    .1413   .02  .0068592
    
35. 17 201511  .0449    .0394 .0016   .002877
    
36. 17 201512  .0178    .0381 .0015 -.0007992
    
37. 17 201601 -.2154   -.2547 .0649  .0032425
    
38. 17 201602 -.0145   -.0252 .0006  .0018164
    
39. 17 201603  .0566    .1415   .02  .0045571
    
40. 17 201604 -.0158   -.0224 .0005  .0030575
    
41. 17 201605  .0142   -.0063     0  .0020773
    
42. 17 201606  .0481    .0235 .0006  .0062519
    
43. 17 201607 -.0419    .0087 .0001  .0043586
    
44. 17 201608  .0093    .0394 .0016  .0039785
    
45. 17 201609 -.0106   -.0219 .0005  .0037838
    
46. 17 201610 -.0033     .027 .0007  .0044688
    
47. 17 201611 -.0033     .039 .0015  .0035096
    
48. 17 201612 -.0262   -.0519 .0027  .0003947
    
49. 17 201701  .0091    .0047     0 -.0020882
    
50. 17 201702    .03    .0238 .0006  .0013094
    
51. 17 201703  .0231   -.0094 .0001  .0035374
    
52. 17 201704 -.0068   -.0278 .0008  .0013025
    
53. 17 201705 -.0287   -.0236 .0006 -.0015109
    
54. 17 201706  .0445    .0381 .0015  .0021203
    
55. 17 201707 -.0022    .0229 .0005  .0008135
    
56. 17 201708  .0202    .0245 .0006  .0016146
    
57. 17 201709  .0084    .0048     0  .0044651
    
58. 17 201710  .0345      .01 .0001    .00027
    
59. 17 201711 -.0139   -.0311  .001 -.0025823
    
60. 17 201712  .0287   -.0034     0  .0003283
    
61. 17 201801  .0429     .033 .0011  .0004898
    
62. 17 201802 -.0495    -.059 .0035 -.0016434
    
63. 17 201803 -.0227   -.0165 .0003  .0029078
    
64. 17 201804 -.0155 -.039561     0   .000188
    
65. 20 201304   .013   -.0269 .0007 -.0039935
    
66. 20 201305  .0781    .0751 .0056  .0060144
    
67. 20 201306 -.0606   -.1376 .0189 -.0033608
    
68. 20 201307  .0137    .0251 .0006 -.0072626
    
69. 20 201309  .0405    .0403 .0016  .0041513
    
70. 20 201310 -.0583   -.0246 .0006  .0020511
    
71. 20 201311  .0039     .041 .0017  .0013968
    
72. 20 201312 -.0137    -.045  .002  .0011685
    
73. 20 201401  .0209   -.0258 .0007 -.0034303
    
74. 20 201402  -.037    .0065     0  .0038988
    
75. 20 201403 -.0606    -.026 .0007  .0026432
    
76. 20 201404 -.0129   -.0105 .0001  .0028021
    
77. 20 201405 -.0022    .0101 .0001  .0020808
    
78. 20 201407  .0579    .0769 .0059  .0049035
    
79. 20 201408  .0227     .015 .0002  .0014045
    
80. 20 201409  .0444    .0768 .0059 -.0065687
    
81. 20 201410  .0338    .0175 .0003  -.000214
    
82. 20 201411   .057    .0874 .0076  .0050445
    
83. 20 201412  .0522    .1387 .0192 -.0091599
    
84. 20 201501   .158    .0119 .0001 -.0039294
    
85. 20 201502  .0573    .0432 .0019 -.0012256
    
86. 20 201503  .2025    .1531 .0234 -.0122887
    
87. 20 201504  .0725    .1752 .0307 -.0218614
    
88. 20 201505  .2725    .0908 .0082 -.0156174
    
89. 20 201506 -.1589   -.0849 .0072 -.0060119
    
90. 20 201507 -.1114    -.152 .0231 -.0016207
    
91. 20 201508 -.1259   -.1468 .0216 -.0001913
    
92. 20 201509  -.023   -.0535 .0029 -.0021052
    
93. 20 201510  .1324    .1413   .02  .0068592
    
94. 20 201511  .0654    .0394 .0016   .002877
    
95. 20 201512  .0223    .0381 .0015 -.0007992
    
96. 20 201601 -.2487   -.2547 .0649  .0032425
    
97. 20 201602 -.0304   -.0252 .0006  .0018164
    
98. 20 201603  .1561    .1415   .02  .0045571
    
99. 20 201604 -.0013   -.0224 .0005  .0030575
    
100. 20 201605 -.0133   -.0063     0  .0020773
     
101. 20 201606  .0429    .0235 .0006  .0062519
     
102. 20 201607  .0092    .0087 .0001  .0043586
     
103. 20 201608   .031    .0394 .0016  .0039785
     
104. end

复制代码

感谢黄老师的提醒，这是我的部分面板数据情况，现在需要对单个的样本分别得出ols回归并统计各样本回归系数结果，请大家帮忙看看。如有还需要提供的其他东西请告知我，初来乍到请大家多指教。谢谢

山色连东海6 发表于 2018-5-19 23:56

请先安装 ssc install rangestat，然后

1. rangestat (reg) ri rmrf rmrf2 liqrm, interval(t . .) by(code)

复制代码

黃河泉 发表于 2018-5-20 08:13
请先安装 ssc install rangestat，然后

哇哦 太神奇了！谢谢老师！但还有两点问题，我用help看了这个函数，用rangestat replicate the results只显示系数和标准误，t值得话需要自己用几个 gen t_rmrf=b_rmrf/se_rmrf操作对吗?我不是怕麻烦，只是有点好奇，请您见谅。最后我想让它们单独列式出来更容易比较，自己瞎输入代码结果不行，这是我想要实现的东西：

1. list  reg_r2  reg_adj~2   b_rmrf  b_rmrf2  b_liqrm  b_cons,by (code)

复制代码

被stata说option by() not allowed  

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input double(reg_r2 reg_adj_r2 b_rmrf b_rmrf2 b_liqrm b_cons)
   
4. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
   
5. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
   
6. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
   
7. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
   
8. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
   
9. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
   
10. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
    
11. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
    
12. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
    
13. .8137490106853188 .807928667269235 1.0085002242737302 -.1428890698212527 .16839395342619587 -.0006252174878062715
    
14. end

复制代码

回归之后按code列式的样本的ols结果在每个时期都一样，我只想按code区分显示结果而不是全部都list出来