求助：准自然实验作为外生冲击双重差分模型的设定

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我想利用2014年某政策作为外生冲击，政策前2009-2014年time=1，政策后2015-2016年time=0，将样本区分了控制组和实验组，引入虚拟变量treated，实验组treated=1，模型设定为：y=a0+a1treated+a2treated*time+time，这样对吗？模型中不需要加入研究中的解释变量和控制变量吗？急求大家帮忙给一些建议呀，谢谢大家啦！！

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关键词：双重差分模型 准自然实验 自然实验 差分模型 外生冲击

1. time 的设定似乎是相反了。 2. 基本上式可以不加入其他控制变量。但若要增进 efficiency 和增强 robustness，也是可以考虑加入其他控制变量。

黃河泉 发表于 2018-5-19 17:31
1. time 的设定似乎是相反了。 2. 基本上式可以不加入其他控制变量。但若要增进 efficiency 和增强 robustn ...

谢谢老师，是我写错了政策后time=1。老师，还有一个问题就是，这个模型也可以称作是DiD模型吗？还有就是我看很多文献里在采用这个模型回归之前，进行了PSM匹配，那我也需要先进行PSM匹配，筛选出匹配样本，再进行DID模型的回归吗？还是说可以用全样本进行回归？麻烦老师了！请老师帮忙解答一下

Kong2395886 发表于 2018-5-19 17:41
谢谢老师，是我写错了政策后time=1。老师，还有一个问题就是，这个模型也可以称作是DiD模型吗？还有 ...

1. 没错，他就是 DID。2. 先用全部样本，然后以 PSM 后的样本再跑 DID，当作 robustness 检验。

黃河泉 发表于 2018-5-19 17:48
1. 没错，他就是 DID。2. 先用全部样本，然后以 PSM 后的样本再跑 DID，当作 robustness 检验。

非常感谢老师的解答，真的太感激您了！谢谢您！

Kong2395886 发表于 2018-5-19 17:49
非常感谢老师的解答，真的太感激您了！谢谢您！

No problem at all. 我"可能"八月多会去山西财经大学讲授三天之计量应用，其中一个主题即是有关 DID 之应用，现在正在改写并更新以往讲义，想搜集多一些应用资料，以便让学员们可以真正操作，学习效果会较好。

黃河泉 发表于 2018-5-19 18:02
No problem at all. 我"可能"八月多会去山西财经大学讲授三天之计量应用，其中一个主题即是有关 DID 之应 ...

太棒了，希望之后有机会可以去听老师的讲座，丰富自己的计量知识预祝老师讲授顺利！

黃河泉 发表于 2018-5-19 18:02
No problem at all. 我"可能"八月多会去山西财经大学讲授三天之计量应用，其中一个主题即是有关 DID 之应 ...

老师，我看有些文献中将time细分为了多个阶段，比如选择2010年的政策为准自然实验外生冲击，根据政策前2009-2010年（time=0）和政策后2011-2016年（time=1）x变量变化的程度大小区分了控制组treat=0和实验组treat=1，但是模型中并没有使用time这个虚拟变量，而是将年度分为了多个阶段引入不同的年度虚拟变量进行控制，Before-1为2009年，current为2010年，after1为2011年，after2,3为2012和2013年，after4,5,6为2014-2016年，想麻烦老师帮忙看一下图中这个模型的设定是否正确呢？

黃河泉 发表于 2018-5-19 18:02
No problem at all. 我"可能"八月多会去山西财经大学讲授三天之计量应用，其中一个主题即是有关 DID 之应 ...

老师，我看很多文献将time分为了多个阶段，比如，政策是在2010年实施的，根据政策前2009-2010年（time=0），政策后2011-2016年（time=0）变量x的变化程度大小，将样本区分了控制组和实验组，引入虚拟变量treat，实验组treat=1，控制组treat=0，但是模型中并没有引入time，而是将2009-2016年分为了几个阶段，before是政策实施前一年2009，current是2010年，after1为2011年，after2,3为2012,2013年，after4,5,6为2014-2016年，模型设定为这样子可以吗：             y=a0+a1treat*before+a2treat*current+a3treat*after1+a4treat*after2,3+a5treat*after4,5,6           +a6*before+a7*current+a8*after1+a9*after2,3+a10*after4,5,6+a11treat，
麻烦老师了！

建议仔细看看伍德里奇的
计量经济学导论的第第13章
书讲的很清楚

如果基础的书都没有仔细看，讨论也没有意义