股价同步性数据03-15 [推广有奖]

2关注
0粉丝

讲师

18%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 14495 个
通用积分: 63.3000
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 105 点
帖子: 67
精华: 0
在线时间: 832 小时
注册时间: 2016-8-22
最后登录: 2024-4-24

楼主

亡情信道枢9 发表于 2018-5-21 12:08:27 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

相似文件

换一批

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

A股市场上市公司2003-2015年股价同步性数据，使用stata计算，具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析》一文，利用股价收益率（firm i in year t stock week return）回归到市场综合收益率（value-weighted）和行业收益率（value-weighted return omit firm i in year t）的R方经log处理后！完全复制管理世界一文做法！
由于数据量很大PS:
我买的别人数据，但是没用上。所以便宜卖。。。。。。