[统计软件与数据分析] 使用TARCH-DCC后需要对数据进行模拟预测 [推广有奖]

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楼主

polarisbuaa

发表于 2018-5-21 16:06:47 |AI写论文

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我根据文献想计算一个长期边际期望损失(LRMES)，首先是通过对单一股票和市场收益率进行GJR-GARCH-DCC分析，得到市场收益率和单一股票收益率的条件波动率及相关系数，还有模型的各种参数，之后，将条件波动率标准化，之后就不知道怎么做了，如何用蒙特卡洛模拟在时间点T时未来一个月收益率的情况，并多次模拟后做均值，最终得到LRMES,求指教，最好是能用EVIEWS做

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关键词：TARCH ARCH 模拟预测 TAR ARC

[统计软件与数据分析] 使用TARCH-DCC后需要对数据进行模拟预测 [推广有奖]

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