关于动态因子分析的几点思考

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我最近也在研究这个动态因子分析。发现以下几个问题：
（1）用论坛那篇英文文章《Dynamic Factor Analysis with STATA》的命令，出了点意外。就是这套程序的原始数据不能有缺失值，不然到中间就没法运行。就像这样c7指标因为有缺失，没法计算平均值，补救的方法就是把所有缺失值替换为0。








overall_average[1,6]
                c2              c3               c4               c5              c6               c7
r1  -3.560e-09   5.417e-10  -2.331e-09   4.915e-11  -1.314e-09           .
. sum  zGD

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+--------------------------------------------------------
         zGD |       180   -3.56e-09           1  -.6956662   4.584612

（2）动态平均得分的绝对值是比个体静态得分绝对值小的。

（3）我看国内有很多人还加入了旋转因子载荷矩阵。这个我觉得就有很大问题了，因为Federici和Mazzitelli（2005）利用动态因子分析法，计算了13个OECD国家1992–2000年的创新指数时，并没有提到旋转的过程，这实质上应该是动态主成分分析，最终的动态得分是主成分分析的得分。既然你旋转了，那你就应该编程计算出旋转后的因子得分，不应该继续使用主成分的得分去计算后边的综合得分。

（4）问题是，国内有几个人把这个计算旋转后因子得分的程序编写出来了？可否分享一下，这才是真正的动态因子分析。

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关键词：动态因子 因子分析 主成分分析的得分 旋转因子载荷矩阵 Variable

请问楼主，我在进行动态因子分析时，到了计算公因子C1-C3的时候就出了问题，只能运行出C1的值，程序一直报错说“ variable c3 not found”，我数据没有缺失，搞了好久不知道怎么回事，拜求赐教啊

我想问下做动态因子分析之前不需要进行一列的检验的吗？

shensiww 发表于 2018-7-5 09:34
请问楼主，我在进行动态因子分析时，到了计算公因子C1-C3的时候就出了问题，只能运行出C1的值，程序一直报错 ...

您好，我想问您几个关于动态因子分析的问题

shensiww 发表于 2018-7-5 09:34
请问楼主，我在进行动态因子分析时，到了计算公因子C1-C3的时候就出了问题，只能运行出C1的值，程序一直报错 ...

. foreach x of varlist var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9 var10 var11 var12 var13 var14 var15 var16 var17 var18 var19 var20{
  2. egen z`x' = std(x)
  3. mkmat z`x'
  4. }
unknown egen function std()
r(133);

能不能请教一下楼主，得到静态得分矩阵与动态得分矩阵后怎么算静态得分与动态得分啊，我计算出来静态的分与动态得分的平均值是完全一样的

shensiww 发表于 2018-7-5 09:34
请问楼主，我在进行动态因子分析时，到了计算公因子C1-C3的时候就出了问题，只能运行出C1的值，程序一直报错 ...

请问您解决了吗？我也遇到了同样的问题

Evelynzan 发表于 2021-3-3 15:56
请问您解决了吗？我也遇到了同样的问题

同问问题解决了没

全部问题均已解决！包括因子载荷旋转等问题全部实现！