求问arma-egarch结果怎么看

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用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下：
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)                               
LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10)                               
        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(11)*LOG(GARCH(-1))                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C        0.091784        0.031671        2.898059        0.0038
AR(1)        -0.020128        0.088556        -0.227293        0.8202
AR(2)        0.017574        0.078857        0.222856        0.8236
AR(3)        -0.847414        0.072570        -11.67717        0.0000
MA(1)        0.007875        0.087030        0.090488        0.9279
MA(2)        0.025499        0.077761        0.327913        0.7430
MA(3)        0.865214        0.075611        11.44290        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C(8)        -0.104767        0.009260        -11.31438        0.0000
C(9)        0.145544        0.013192        11.03252        0.0000
C(10)        0.031120        0.010268        3.030675        0.0024
C(11)        0.997764        0.001729        577.0544        0.0000
                               
R-squared        0.001493            Mean dependent var                0.068456
Adjusted R-squared        -0.004547            S.D. dependent var                1.648530
S.E. of regression        1.652273            Akaike info criterion                3.258624
Sum squared resid        2708.168            Schwarz criterion                3.312652
Log likelihood        -1616.683            Hannan-Quinn criter.                3.279159
Durbin-Watson stat        1.909760                       
                               
Inverted AR Roots         .47+.81i             .47-.81i               -.96       
Inverted MA Roots         .47-.83i             .47+.83i               -.95       
现在有两个问题想请教一下各位大神：

1.arma中不是所有的变量都通过检验（不是所有p值均小于0.05），这样的结果可以吗？
2.arch项和garch项系数之和大于1，因为课本上并没有注明egarch模型有这一项约束条件，但garch模型中是有的，想问一下两项系数之和必须小于1吗？
麻烦各位帮忙解答一下，谢谢♪(･ω･)ﾉ！

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？？同问

好像是必须小于1，我看到的论文是小于1的