[英文文献] 检验单位根与平稳协变量 [推广有奖]

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wenO6ZTcp8ct6 发表于 2004-5-28 22:00:10 |AI写论文

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英文文献：检验单位根与平稳协变量
英文文献作者：Graham Elliott,Michael Jansson
英文文献摘要：
当任意数目的平稳协变量用潜在积分级数建模时，我们推出了对点备选项具有最大幂的单位根的检验族。我们表明，非常大的功率增益可用时，这些协变量是可用的。然后，我们推出了易于构造的测试(包括向量自回归的运行)，并在某一点上实现了在非常一般的条件下导出的功率包络。这些测试在小样品中具有优异的性能。我们还表明，当识别使用长期限制的结构性VAR时，这些是明显的和内部一致的测试。