计量经济学的多元回归模型中的解释变量可以是同性质的吗，比如都是不同期的利率？

计量经济学的多元回归模型中的解释变量可以是同性质的吗，比如都是不同期的利率？

不可以吧，这样解释变量间的线性相关性太大了，你可以把方程整体设置为面板数据或者时间序列的形式，将利率设置为一个解释变量，显示不同年份的利率数据。

不同时期的数据是时间序列问题，用一般的线性相关都会带有极强的多重共线性，会影响因子的显著性

可以的，拟合回归的作用相当于是看解释变量对被解释变量的解释程度，和因子的性质不矛盾。如果你觉得不同时期的利率序列可以解释被解释变量，那就可以放上去。你也可以按照自己的想法把所有相关的因子和不同组合都试试，看看拟合程度最好的是哪个，再对这个结果和产生结果的过程进行分析。

可能存在共线问题

个人认为可以。虽然会存在共线性，但是不影响回归结果。原因第一是数据样本够大，第二是有其他解释变量，不会造成完全共线性。

我认为是可以的，但是像楼上们提到的，会造成多重共线性。你可以先试下，如果共线性太高，可以考虑做一下加权平均合并为同一个因子再做回归。如果共线性不强，就可以直接用了。