多因子选股（含matlablab代码及策略说明）

有代码吗

有matlab代码，m文件就是

看看。。。

赞~对多因子模型业绩归因有没有研究？

misswhatever00 发表于 2018-9-4 17:35
赞~对多因子模型业绩归因有没有研究？

还没有，不过接下来可以做做看

dengyunwy 发表于 2018-9-8 22:10
还没有，不过接下来可以做做看

好呀，我最近也在看这方面的东西，欢迎讨论分享

Choose_fator2.m中的 Weight=Data(index(floor(Qty0/5*(j-1))+1:floor(Qty0/5*j)),i,5);是如何取得，求大神帮忙解答下

littermath 发表于 2018-9-18 16:17
Choose_fator2.m中的 Weight=Data(index(floor(Qty0/5*(j-1))+1:floor(Qty0/5*j)),i,5);是如何取得，求大神 ...

z为什么取5？？？？

littermath 发表于 2018-9-18 16:36
z为什么取5？？？？

你是问根据因子分组为什么分5组吧？研报里面一般都是分5组，这里直接借鉴了，你想分10组也可以啊

dengyunwy 发表于 2018-9-18 17:55
你是问根据因子分组为什么分5组吧？研报里面一般都是分5组，这里直接借鉴了，你想分10组也可以啊

大神能帮忙解释一下weight=后面的意思吗，初学者，看的有点懵，谢谢