楼主: dengyunwy

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[源码分享] 多因子选股（含matlablab代码及策略说明） [推广有奖]

21楼

littermath(真实交易用户) 发表于 2018-9-20 19:26:41 来自手机

dengyunwy 发表于 2018-9-18 17:55
你是问根据因子分组为什么分5组吧？研报里面一般都是分5组，这里直接借鉴了，你想分10组也可以啊

weight=Dada（index（floor（Qty0/5*（j-1））+1:floor（Qty0/5*j，i，5）中这里面的权重是按流通市值来取的吗？

22楼

misswhatever00(真实交易用户) 发表于 2018-9-26 17:29:42

有两个问题请问笔者：1、backtest里“AverRet_1(i+1,j)=power(AccRet_1(i+1,j),4/i)-1;%年化收益率”其中4的含义是？
2、为什么在计算因子时没有对因子进行标准化处理？

23楼

dengyunwy(未真实交易用户)

发表于 2018-9-26 19:43:46

misswhatever00 发表于 2018-9-26 17:29
有两个问题请问笔者：1、backtest里“AverRet_1(i+1,j)=power(AccRet_1(i+1,j),4/i)-1;%年化收益率”其中4的 ...

1、因为用的是季度数据，年化所以用4；2、严格来说因子值标准化、中性化、正交化会更好，但是只是简单标准化并不会对排序结果产生太大影响

24楼

Nina-0120(真实交易用户) 发表于 2019-4-17 08:51:05 来自手机

可以便宜点吗

25楼

nihaojay(真实交易用户) 发表于 2019-4-24 11:22:08

问题是里面没数据呀

26楼

nihaojay(真实交易用户) 发表于 2019-4-24 11:23:54

没数据，这个Qty是什么？？

27楼

panshiyang0(未真实交易用户) 发表于 2019-7-5 15:27:46

谢谢分享！

28楼

panshiyang0(未真实交易用户) 发表于 2019-7-5 15:33:46

请问附件在哪？撤回了么

29楼

f_zw(真实交易用户) 发表于 2019-12-18 22:55:01 来自手机

感谢分享～内容很好5个论坛币超值～不过想同求一下数据

30楼

胡小姐爱榴莲(真实交易用户) 发表于 2020-2-22 23:52:01 来自手机

dengyunwy 发表于 2018-5-30 10:48
做了一个基于中小板的多因子打分选股策略，年化超额收益大概20%。附件里有具体word策略说明和ppt结果展示， ...

啥也不会

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