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在计算股价崩盘风险指标时，导入数据时间变量是年度+交易周数例如：2015-10，如果转化为数值型则变为201510，在之后计算年度均值时会出现错误，即计算的是每一个观测的均值，没有按年度处理， 想问问各位大神有没有解决办法

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关键词：股价崩盘风险 解决办法 股价崩盘 时间变量 风险指标

by year,sot:做前缀呀

天南水北 发表于 2018-5-31 12:12
by year,sot:做前缀呀

从国泰安下载的数据，年份形式是2013-06代表的是2013年第六周，因为stata刚入门，所以我把它转换为数值型了，所以好像bysort没有起到作用，想问大神这个怎么解决哪

guanwei519 发表于 2018-6-1 20:34
从国泰安下载的数据，年份形式是2013-06代表的是2013年第六周，因为stata刚入门，所以我把它转换为数值型 ...

问题已解决，将时间变量进行了拆分，然后转换为数值型，就可以bysort了，

guanwei519 发表于 2018-6-1 20:34
从国泰安下载的数据，年份形式是2013-06代表的是2013年第六周，因为stata刚入门，所以我把它转换为数值型 ...

用weekly函数就可以了吧。

想问一下楼主这个问题解决了吗？可以详细讲解一下吗？最近也遇到这个问题

同问啊，楼主能不能具体教一下，数据的前期处理不是很会