股价崩盘风险指标计算结果

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我算出来的股价崩盘风险指标NCSKEW有正有负，均值为-0.32，从结果上看是否合理?

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关键词：股价崩盘风险 股价崩盘 风险指标 崩盘风险

我们发现，NCSKEW和DUVOL的均值与标准差分别为- 0.3194和- 0.2204、1.0763和0.8431，这与现有的研究基本一致(许年行等，2012；褚剑和方军雄，2016)

旧时光村落 发表于 2018-7-2 08:26
我算出来的股价崩盘风险指标NCSKEW有正有负，均值为-0.32，从结果上看是否合理?

哇太感谢你啦

楼主，你好，请问你使用的加权收益率是哪个数据库的呢？？还有就是对每只个股每一年进行回归的话是不是每年产生的残差的个数会比当年有收益率的周数少4呢？谢谢

请问您是怎么得到股价崩盘风险指标的呀