garch-midas模型相关问题

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楼主

mijacal 发表于 2018-6-4 15:35:08 |AI写论文

5论坛币

文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分，以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归，但是在matlab结果中长期成分是同一个数，是直接用这这些数进行回归吗？

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关键词：人民币汇率价差被解释变量投资者关注人民币汇率波动率分解 matlab garch-midas

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沙发

mijacal 发表于 2018-6-4 15:47:29

长期成分

IMG_20180604_153050_1.jpg (9.97 MB)

藤椅

mijacal 发表于 2018-6-4 16:18:26

只有5个论坛币，请不要嫌弃，可加QQ2657501264有偿

板凳

水轻轻 发表于 2018-9-3 22:54:44

请问这个模型怎么估计，代码能共享一下吗？谢谢

报纸

水轻轻 发表于 2018-9-3 22:55:56

水轻轻发表于 2018-9-3 22:54
请问这个模型怎么估计，代码能共享一下吗？谢谢

只知道用极大似然估计，代码不会写，头疼

地板

但凭魂梦访天涯8 发表于 2018-11-1 21:09:20

水轻轻发表于 2018-9-3 22:55
只知道用极大似然估计，代码不会写，头疼

不知道里边有没有你需要的

MIDASv2.3.zip
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-2617972.html

1.12 MB

本附件包括：

license.txt

7楼

salatango

发表于 2019-3-12 23:20:48

因为你用的不是roll-window，所以每一个period中所有数值是一样的，代表的就是那个低频数据。你看程序里应该设置了period长度的。

8楼

liluomeng 发表于 2019-7-12 13:25:42

水轻轻发表于 2018-9-3 22:55
只知道用极大似然估计，代码不会写，头疼

我也是，你会了吗，求教

9楼

董小俊

发表于 2020-7-9 11:42:24

但凭魂梦访天涯8 发表于 2018-11-1 21:09
不知道里边有没有你需要的

感谢！

10楼

董小俊

发表于 2020-7-9 11:42:41

但凭魂梦访天涯8 发表于 2018-11-1 21:09
不知道里边有没有你需要的

感谢！

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