[CFA] 关于卡方检验的问题，请各位老师指点 [推广有奖]

1关注
5粉丝

已卖：397份资源

本科生

78%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 4824 个
通用积分: 3.1456
学术水平: 5 点
热心指数: 5 点
信用等级: 5 点
经验: 2573 点
帖子: 82
精华: 0
在线时间: 111 小时
注册时间: 2017-12-14
最后登录: 2022-5-20

楼主

cjm75 发表于 2018-6-7 00:51:12 来自手机 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一直对卡方检验不是很理解，请教各位老师关于卡方检验的问题。假设两个分布完全一致，那么其卡方值sum(observed value—expected value)^2/expected value=0，如果两个分布不完全一致，则和observed value和expected value的差越大，卡方直也越大，当卡方值大到超过统计显著性所规定的临界值时，则证明这个两个分布在统计上具有显著性。
在两个分布完全一致的极端情况下，卡方直为0时，在卡方分布的表格中，也就对应着在significance level为100%极端情况下是显著的，换句话说犯一类错误的概率将高达100%，即原假设正确情况下拒绝原假设的概率很高，这样不就与两个分布完全一致相冲突吗？理解错误或不准确的地方，请各位老师帮忙指正，谢谢！