面板数据如何控制不随时间变化的变量

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各位好，想跟大家请教、探讨一个问题：
公司金融或者财务会计研究中，大部分都是面板数据，所以通常应该使用固定效应模型，但是有时研究又有必要控制一些不随时间变化的因素，如性别、行业、产权性质以及其他很多具体问题中涉及的变量，使用xtreg的话就会被omitted掉，无法控制，所以请问大家如何处理这个问题？有其他命令或者什么方法？

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关键词：固定效应模型 随时间变化 会计研究 如何处理 公司金融

也是晴天 发表于 2018-6-9 17:34
各位好，想跟大家请教、探讨一个问题：
公司金融或者财务会计研究中，大部分都是面板数据，所以通常应该使 ...

我也想知道

已经被个体效应控制了

蓝色 发表于 2018-6-9 17:48
已经被个体效应控制了

什么意思呢？怎么控制这些不会时间变化的变量？

蓝色 发表于 2018-6-9 17:48
已经被个体效应控制了

您的意思是不是这样：这些不随时间变化的因素其实就是属于个体效应的一部分，在使用固定效应模型的时候已经控制了这些因素对因变量的影响，只是无法汇报他们的系数而已。

请问楼主知道怎么做了吗？我也想知道~

我也遇到这个情况~如果不控制这些不随时间变化的变量，核心变量好少啊，出来结果也不好。。。
但是 2楼蓝色 答主说的应该是对的，面板数据本来就是控制了个体不随时间变化的效应。

只能做随机效应模型

蓝色 发表于 2018-6-9 17:48
已经被个体效应控制了

您好，请问如何控制随时间变化的个体效应呢，只控制时间固定效应就可以吗？谢谢

我也想知道这个问题啊啊啊啊