新人求问arima模型建模步骤,看了别人的程序一直搞不懂，有大神能帮忙看看吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

function [tempx]=arima_yuce(Data,a,b)
SourceData=Data(1:a,1); %前a个训练集
step=b;                  %后b个测试预测
TempData=SourceData;
TempData=detrend(TempData);%去趋势线
TrendData=SourceData-TempData;%趋势函数
%--------差分，平稳化时间序列---------
H=adftest(TempData);
difftime=0;
SaveDiffData=[];
while ~H
SaveDiffData=[SaveDiffData,TempData(1,1)];
TempData=diff(TempData);%差分，平稳化时间序列
difftime=difftime+1;%差分次数
H=adftest(TempData);%adf检验，判断时间序列是否平稳化
end
%---------模型定阶或识别--------------
u = iddata(TempData);
test = [];
for p = 1:5                       %自回归对应PACF,给定滞后长度上限p和q，一般取为T/10、ln(T)或T^(1/2),这里取T/10=12
for q = 1:5                    %移动平均对应ACF
m = armax(u,[p q]);        
AIC = aic(m);              %armax(p,q),计算AIC
test = [test;p q AIC];
end
end
for k = 1:size(test,1)
if test(k,3) == min(test(:,3)) %选择AIC值最小的模型
p_test = test(k,1);
q_test = test(k,2);
break;
end
end
%------1阶预测-----------------
TempData=[TempData;zeros(step,1)];
n=iddata(TempData);
m = armax(u,[p_test q_test]);
%m = armax(u(1:ls),[p_test q_test]);        %armax(p,q),[p_test q_test]对应AIC值最小，自动回归滑动平均模型
P1=predict(m,n,1);
PreR=P1.OutputData;
PreR=PreR';
%----------还原差分-----------------
if size(SaveDiffData,2)~=0
for index=size(SaveDiffData,2):-1:1
PreR=cumsum([SaveDiffData(index),PreR]);
end
end
%-------------------预测趋势并返回结果----------------
mp1=polyfit([1:size(TrendData',2)],TrendData',1);
xt=[];
for j=1:step
xt=[xt,size(TrendData',2)+j];
end
TrendResult=polyval(mp1,xt);
PreData=TrendResult+PreR(size(SourceData',2)+1:size(PreR,2));
tempx=[TrendData',TrendResult]+PreR;    % tempx为预测结果
plot(tempx,'r');
hold on
plot(Data,'b');

1.为什么要对数据先进行去趋势处理呢？
2.还原差分是怎么还原的？
3.最后知道了dpg开始建模，并且预测的程序开始不太明白什么意思

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：滑动平均模型 时间序列 移动平均 滑动平均 模型定阶