面板数据，能否用两个系统GMM模型代替格兰杰因果检验

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270家公司8年96个月，经过查找目前没有面板格兰杰因果检验。于是为了了解A与B之间的关系，做了两次系统GMM模型A=a1*L1.A+a2*L2.A+a3*L3.A+a4*B+a5*L1.B+a6*L2.B+a7*L4.B+a8*控制变量
B=b1*L1.B+b2*L2.B+b3*L3.B+b4*A+b5*L1.A+b6*L2.A+b7*L4.A+b8*控制变量
观察变量的P值低于0.05，是不是通过，就可以了。

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关键词：格兰杰因果检验 GMM模型 格兰杰因果 系统GMM 因果检验 计量经济学 格兰杰因果检验 系统GMM Stata stata数据处理

不要沉啊。。。

新浦业昕 发表于 2018-7-3 15:35
不要沉啊。。。

你到底要做什么？

看你的模型应该是一个panel VAR，这个是可以做到的，stata里help pvar2，当你的VAR模型跑出来的时候，格兰杰因果已经出来了吧。