两个序列的格兰杰因果检验的前提是(1)两个序列都是平稳的(如不平稳,同阶差分后平稳也可)。(2)两个序列见存在协整关系。
第一种情况可以理解,如果是上述第二种情况,即两个序列间存在协整关系,那么如何对这两个序列进行格兰杰因果检验呢?Eviews中直接在GROUP下检验?还是需要建立VECM模型在lag structure的granger causulity/Block exogeneity test 检验?关于这个问题,很多文献都不一样。请问哪个才是对的呢??
楼主: fly717
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[问答] 存在协整关系的两个序列的格兰杰因果检验? |
副教授 4%
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I believe..
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