楼主: fly717
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[问答] 存在协整关系的两个序列的格兰杰因果检验? [推广有奖]

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楼主
fly717 学生认证  发表于 2013-12-3 10:59:11 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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两个序列的格兰杰因果检验的前提是(1)两个序列都是平稳的(如不平稳,同阶差分后平稳也可)。(2)两个序列见存在协整关系。
      第一种情况可以理解,如果是上述第二种情况,即两个序列间存在协整关系,那么如何对这两个序列进行格兰杰因果检验呢?Eviews中直接在GROUP下检验?还是需要建立VECM模型在lag structure的granger causulity/Block exogeneity test 检验?关于这个问题,很多文献都不一样。请问哪个才是对的呢??
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关键词:格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 协整关系 格兰杰 格兰杰

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沙发
fly717 学生认证  发表于 2013-12-3 18:49:26 |只看作者 |坛友微信交流群
请高手不吝赐教啊。。
I believe..

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藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2016-1-18 15:40:07 |只看作者 |坛友微信交流群
协整的情况可以直接做格兰杰因果检验的

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