相关系数矩阵中大于某值的系数都是显著的，真的吗？

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大家好。
我在很多回归分析中，经常发现很多文章介绍相关系数矩阵时，为节省篇幅就把那些星星去掉了，并说：大于某值（例如0.004)以上的所有系数都在0.05的水平上显著。
这个0.004的值应该是发现所有显著的最小相关系数值是0.004.我的问题是：“大于某最小值以上的系数都是显著的”根据公式推导成立吗？毕竟计算相关系数时的公式是演算了两者的共变关系，但为什么只要大于某最小值就是显著？
谢谢大家的解答。

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关键词：相关系数矩阵 相关系数 公式推导 共变关系 回归分析

虽然我不觉得这个问题很重要，但还蛮有趣的。我的"猜测"是 (假设自由度都一样) 其统计量 (与临界值) 都是一样的,所以可以这样说。请也看看 http://janda.org/c10/Lectures/topic06/L24-significanceR.htm 之 example。