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雷达卡
【1-3】 区块链量化投资系列课程 - 跨期套利
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索罗斯在1987年撰写的《金融炼金术》 一书中，曾经提出过一个重要的命题：I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future.
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市场有效假说只是理论上的假设，实际上市场参与者并不总是理性的，并且在每一个时间点上，参与者不可能完全获取和客观解读所有的信息，再者就算是同样的信息，每个人的反馈都不尽相同。
也就是说，价格本身就已经包含了市场参与者的错误预期，所以本质上市场价格总错误的。这或许是套利者的利润来源。
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根据上述原理，我们也就知道，在一个非有效的期货市场中，不同时期交割合约之间受到市场影响也并不总是同步，其定价也并非完全有效的原因。
那么，根据同一种交易标的的不同时期交割合约价格为基础，如果两个价格出现了较大的价差幅度，就可以同时买卖不同时期的期货合约，进行跨期套利。
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与商品期货一样，数字货币也有与之相关的跨期套利合约组合。如在 OkEX 交易所中就有：ETC 当周、ETC 次周、ETC 季度。
举个例子，假设 ETC 当周和 ETC 季度的价差长期维持在 5 左右。如果某一天价差达到 7，我们预计价差会在未来某段时间回归到 5。那么就可以卖出 ETC 当周，同时买入 ETC 季度，来做空这个价差。反之亦然。
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尽管这种价差是存在的，但是人工操作耗时、准确性差以及价格变化的影响，人工套利往往存在诸多不确定性。
通过量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略，以及程序化算法自动向交易所下达交易订单，快速准确捕捉机会，高效稳定赚取收益，这就是量化套利的魅力所在。
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本篇将会教大家如何在数字货币交易中，利用发明者量化交易平台和 OkEX 交易所中 ETC 期货合约，以一个简单的套利策略，来演示如果捕捉瞬时的套利机会，把握住每一次可以看得到的利润，同时对冲有可能遇到的风险。
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创建一个数字货币跨期套利策略
难易度：普通级
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策略环境
交易标的：以太经典（ETC）
价差数据：ETC 当周 - ETC 季度（省略协整性检验）
交易周期：5 分钟
头寸匹配：1:1
交易类型：同品种跨期
策略逻辑
做多价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差小于 boll 下轨，就做多价差。即：买开 ETC 当周，卖开 ETC 季度。
做空价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差大于 boll 上轨，就做空价差。即：卖开 ETC 当周，买开 ETC 季度。
做多价差平仓条件：如果当前账户持有 ETC 当周多单，并且持有 ETC 季度空单，并且价差大于 boll 中轨，就平多价差。即：卖平 ETC 当周，买平 ETC 季度。
做空价差平仓条件：如果当前账户持有 ETC 当周空单，并且持有 ETC 季度多单，并且价差小于 boll 中轨，就平空价差。即：买平 ETC 当周，卖平 ETC 季度。
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上面是一个简单的数字货币跨期套利策略逻辑描述，那么如何在程序中实现自己的想法呢？我们试着在发明者量化交易平台先把框架搭建起来。
策略框架：
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图片来源：发明者量化（QUANT.LA 量化干货聚集地 宽客在线
接下来，我们就需要根据实际交易流程和交易细节，在策略框架里面填充必要的细节代码。
一、交易前预处理
第1步：在全局环境中，声明必要的全局变量。
- 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = { } - 调用 Chart 函数，初始化图表
var ObjChart = Chart ( chart ) - 声明一个空数组，用来存储价差序列
var bars = [ ] - 声明一个记录历史数据时间戳变量
var oldTime = 0
第2步：配置策略的外部参数。
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图片来源：发明者量化
第3步：定义数据处理函数
基础数据函数：Data ( )
创建一个构造函数 Data，并定义它的内部属性。包括：账户数据、持仓数据、K线数据时间戳、套利A/B合约的买/卖一价、正/反套价差。
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获取持仓函数：mp ( )
遍历整个持仓数组，返回指定合约、指定方向的持仓数量，如果没有就返回 false
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K线和指标函数：boll ( )
根据正/反套价差数据，合成新的K线序列。并返回由boll指标计算的上轨、中轨、下轨数据。
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下单函数：trade ( )
传入下单合约名称和下单类型，然后以对价下单，并返回下单后的结果。由于需要同时下两个不同方向的单子，所以在函数内部根据下单合约名称对买/卖一价做了转换。
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取消订单函数：cancelOrders ( )
获取所有未成交订单数组，并逐个取消。并且如果有未成交的订单就返回false，如果没有未成交的订单就返回true。
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