关于非一阶单整的面板数据协整检验

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关于非一阶单整的面板数据协整检验

在单位根检验中，x1,x2,x3都有单位根，如果说dx1,ddx2,dx3,ddx4没有单位根的话，
然后在做协整检验时候，应当对x1,x2,x3做协整检验，还是对dx1,ddx2,dx3,ddx4做协整检验？
做面板数据分析时，应当对dx1,ddx2,dx3,ddx4做估计吧？

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关键词：面板数据协整检验 面板数据协整 面板数据分析 单位根检验 协整检验

x1,x2,x3都有单位根，如果说dx1,ddx2,dx3,ddx4没有单位根的话——是不是说x1 x3是一阶单整，x2 x4是二阶单整？
如果这种情况的话不同阶单整的数据不太适合做协整
如果打错了都是一阶单整的话 那么同阶情况下做协整用原数据就可以了，后续建立模型也用原数据就行

胖胖小龟宝 发表于 2018-7-27 09:56
x1,x2,x3都有单位根，如果说dx1,ddx2,dx3,ddx4没有单位根的话——是不是说x1 x3是一阶单整，x2 x4是二阶单整 ...

您好！没有打错，我遇到的就是这种奇怪情况，x1 x3是一阶单整，x2 x4是二阶单整。
这种情况下应该怎么处理数据啊？