winrats 做完BEKK-GARCH怎么做LM 检验

已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证
求助大神怎么做？

blgbz 发表于 2019-1-23 22:59
您好，我用了楼主的办法test 8 9 10，没有做出wald检验，请教一下您。

随便用个例子，下面是两种不同的代码，结果一样的，#后第一行是检验的系数的列数，结果最左边12. 13.这样的。例子检验的是A（2,1）B（2,1）为零的情况，两种用法，详细内容可以查帮助搜TEST

TEST
# 12 16
# 0.0 0.0
Chi-Squared(2)=     71.210978 or F(2,*)=     35.60549 with Significance Level 0.00000000

TEST(zeros)
# 12 16
Chi-Squared(2)=     71.210978 or F(2,*)=     35.60549 with Significance Level 0.00000000

我的qq361125891 ,您可以有偿为我提供帮助

LR 检验也可以

楚少伯 发表于 2018-7-31 16:29
LR 检验也可以

我会用WinRATS 软件做 BEKK-GARCH模型，还会进行Wald检验，我可以为你提供指导，加微信 xiaoming8299

楼主研究做完了么？可以请教一下关于bekk-garch的问题吗

楚少伯 发表于 2018-7-31 11:23
已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证
求助大神怎么做？

只会用Eviews做ARCH LM<br>
请问楼主winrats8怎么做bekk呢，需要编程吗？

第一次用winrats，打扰楼主了，刚在论坛里找到bekk做法，请问wald怎么做？

洛阳子夜 发表于 2019-1-10 01:31
第一次用winrats，打扰楼主了，刚在论坛里找到bekk做法，请问wald怎么做？

输入 test 8 9 10
数字为检验的估计系数 前一列对应的编号

楚少伯 发表于 2019-1-11 16:40
输入 test 8 9 10
数字为检验的估计系数 前一列对应的编号

谢谢楼主的指点，结合帮助里的内容终于做出来wald检验了，非常感谢