书目:Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics
实证宏观经济学:贝叶斯多元时间序列方法
作者:Gary koop 计量经济学顶尖大牛,其另外一本书《贝叶斯计量经济学》 都是比较牛叉的教材
本书主要将VAR 等等系列的工具,简洁明晰地阐述了贝叶斯方法在VAR模型、状态空间模型、随机波动率模型、动态因子模型、TVP-VAR模型、FAVAR模型、TVP-FAVAR模型等主流实证宏观模型中的应用,并着重介绍了贝叶斯统计计算中的马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)以及新发展的贝叶斯随机搜寻模型选择方法(SSVS)。内有代码,现将此本书与代码一起上传,有需要者可以自行下载。