系统gmm回归发现方差协方差矩阵不满秩，不能进行twostep回归应该怎么处理？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？求大神讲解一下

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：方差协方差矩阵 协方差矩阵 协方差 系统gmm、权重矩阵不满秩、twostep回归

有大佬能帮忙回答一下吗？可以给论坛币！

内生变量要输入lag不是lags就可以了

guoyaolong666 发表于 2018-8-23 04:25
内生变量要输入lag不是lags就可以了

我输入的就是lag

你好，我也遇到这个问题，请问你是怎么解决的，可以教我下嘛，蟹蟹哦

协方差不满志或者样本量较小。解决办法：扩充样本，或者检查数据共线性

dujt11972900 发表于 2018-11-27 14:31
协方差不满志或者样本量较小。解决办法：扩充样本，或者检查数据共线性

谢谢，数据量为300，那是不是共线性的原因呢？

我叫小胖胖啊 发表于 2018-12-1 15:14
谢谢，数据量为300，那是不是共线性的原因呢？

可能是数据量较小，可以删除部分变量试一下，如果还不行那就是数据量太小了

dujt11972900 发表于 2018-12-1 23:08
可能是数据量较小，可以删除部分变量试一下，如果还不行那就是数据量太小了

谢谢您的帮助！

我叫小胖胖啊 发表于 2018-8-14 16:02
做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什 ...

请问问题找到了吗？会不会是非平衡面板，工具变量（被解释变量滞后项缺失）的原因？<br>
我也遇到这种情况，不知道咋办