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楼主

hmilynb 发表于 2009-12-21 21:18:47 |AI写论文

5论坛币

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 12/21/09 Time: 20:53
Sample: 1998Q1 2009Q3
Included observations: 45

Dependent variable: HP

Excluded Chi-sq df Prob.

LP 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282

All 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282

Dependent variable: LP

Excluded Chi-sq df Prob.

HP 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794

All 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794

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Dependent variable: HP Excluded Chi-sq df Prob. LP 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282 All 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282 拒绝原因设　LP是HP的Granger 原因 Dependent variable: LP Excluded Chi-sq df Prob. HP 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794 All 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794 接受原假设　HP不是LP ...

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关键词：是什么意思 observations observation Exogeneity Dependent 意思

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24kbt 发表于2楼查看完整内容

Dependent variable: HP Excluded Chi-sq df Prob. LP 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282 All 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282 拒绝原因设　LP是HP的Granger 原因 Dependent variable: LP Excluded Chi-sq df Prob. HP 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794 All 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794 接受原假设　HP不是LP ...

24kbt 发表于5楼查看完整内容

Granger因果分析第一个零假设是LP不是HP是Granger原因，看概率接近于零，说明拒绝原假设啊。。所以LP是HP是Granger原因第二个分析类似楼主比钱！

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沙发

24kbt 发表于 2009-12-21 21:18:48

Dependent variable: HP

Excluded Chi-sq df Prob.

LP 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282

All 16.22739621819329 2 0.0002994095740316282

拒绝原因设　LP是HP的Granger
原因

Dependent variable: LP

Excluded Chi-sq df Prob.

HP 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794

All 0.4653612831006008 2 0.7924065948615794

接受原假设　HP不是LP的Granger原因

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藤椅

24kbt 发表于 2009-12-21 21:20:01

Granger 因果分析吧

板凳

mentgmery 发表于 2009-12-21 21:38:51

不懂，有人知道的解释解释

报纸

24kbt 发表于 2009-12-21 21:45:24

Granger因果分析

第一个零假设是LP不是HP是Granger原因，看概率接近于零，说明拒绝原假设啊。。所以LP是HP是Granger原因
第二个分析类似

楼主比钱！

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地板

hmilynb 发表于 2009-12-21 22:24:44

那请问下这是短期还长期的因果，分别怎么计算的是

7楼

24kbt 发表于 2009-12-21 23:23:38

你比的数据这么少，很难知道啊

看一下你那个LP和HP是什么意思啦

8楼

24kbt 发表于 2009-12-21 23:24:45

如果LP和HP是协整空间里面，那么就是长期啦。。

LP和HP不是协整里面，那么就是短期啦

9楼

hmilynb 发表于 2009-12-22 11:00:30

那请问LP和HP不是协整里面的短期因果怎么做啦

10楼

24kbt 发表于 2009-12-22 18:34:24

那就做VAR模型啦

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