有关异方差的一个STATA命令

wanghp3 发表于 2009-12-24 17:39 white 的特殊形式应该是对拟合值和拟合值的平方进行回归吧？

那么你的P检验值如何得出呢？

为什么我打
predict e , residual
stata 显示的总是
last estimates not found


为什么会报错那

10# wanghp3

为什么我打
predict e , residual
stata 显示的总是
last estimates not found

为什么会报错那












11# sungmoo

reg  y  x后面才能用predict

错误信息说明你没有做回归啊

11# sungmoo
一样啊。我只是说最后一步回归的解释变量和你的不一样，也就是我们俩对white检验的Special case理解不一样。你是对x和x^2项回归，我是对yhat和yhat^2进行回归，接下来使用你那条报告p值的命令就可以了的，反正都是回归嘛，我那个回归一样可以计算出一个LM统计量出来。不过你的chi2分布的自由度取决于变量，而我这个回归后计算的nR^2服从chi2(2)的分布，不管你原模型的变量有多少，我的chi2的自由度都是2。

xmusongww 发表于 2009-12-25 00:48
为什么我打
predict e , residual
stata 显示的总是
last estimates not found


为什么会报错那

10# wanghp3

你要predict必须要先回归，要得出你的第二问你必须把我前面的命令都运算了才能使用predict来得出答案

wanghp3 发表于 2009-12-25 11:41 一样啊。我只是说最后一步回归的解释变量和你的不一样，也就是我们俩对white检验的Special case理解不一样。你是对x和x^2项回归，我是对yhat和yhat^2进行回归，接下来使用你那条报告p值的命令就可以了的，反正都是回归嘛，我那个回归一样可以计算出一个LM统计量出来。不过你的chi2分布的自由度取决于变量，而我这个回归后计算的nR^2服从chi2(2)的分布，不管你原模型的变量有多少，我的chi2的自由度都是2。

前面帖子中让你给出P检验值的算法，就是与你上面说的这些有关。

请注意：stata中"estat imt,wh"给出的chi2统计量的自由度，并不是你说的那种（上例中，你给的是2，而stata中本来就是5）。

你可以试一下：你的方法、我的方法、stata的方法（estat imt,wh）是否给出了相同的P检验值。

就我的试验来看，你的方法没有给出与estat imt,wh相同的P值。

sungmoo 发表于 2009-12-25 13:04

前面帖子中让你给出P检验值的算法，就是与你上面说的这些有关。

请注意：stata中"estat imt,wh"给出的chi2统计量的自由度，并不是你说的那种（上例中，你给的是2，而stata中本来就是5）。

你可以试一下：你的方法、我的方法、stata的方法（estat imt,wh）是否给出了相同的P检验值。

这个不矛盾啊，你给出的就是white检验，我前面说错了就是你也考虑了交叉项，所以你的chi2分布自由度是5，Stata里头在使用estat imt,white命令的时候做的也是white检验。而我做的是white检验的special case。两者的差别参见wooldridge的Introductory econometrics，第四版的话是第275-276页。
我用书里的数据，使用我前面列出的命令行加上你的计算p-value的命令，得出的p-value的结果和书上是一样的。
我们俩得出的p-value值不一样的原因就是进行的是white检验还是white检验的special case

wanghp3 发表于 2009-12-25 18:38 我用书里的数据，使用我前面列出的命令行加上你的计算p-value的命令，得出的p-value的结果和书上是一样的。
我们俩得出的p-value值不一样的原因就是进行的是white检验还是white检验的special case

这两句话是否矛盾？

可否把涉及的数据及检验过程列出来？

（使用你的命令行，为何又使用我的p值计算呢？）