有关异方差的一个STATA命令

10楼说的不错，学习了

sungmoo 发表于 2009-12-25 22:14 这两句话是否矛盾？

可否把涉及的数据及检验过程列出来？

（使用你的命令行，为何又使用我的p值计算呢？）

怎么会矛盾呢？你那个计算p值的命令在任何一个回归后都可以使用来计算chi2分布的p-value值啊。
我修改了一下我前面的命令，把计算p-value值的命令也添加进去了，和你的没有区别。只不过我既然是计算white special case的p-value值，
chi2分布的自由度都是2，你那个里头使用e(df_m)在我前面的回归里头也是等于2啊

我用的是wooldridge的Introductory econometrics: a modern approach里的例子来验证的。使用的是他的数据hprice1，回归的模型如果是第四版书的话是276页的example8.5，这个网上到处都有他的数据下，我就偷懒不挂了。

另外我觉得我们俩的分歧是关于white special case的形式，和stata没关系，我们两个人写的程序都没错，计算出来的p-value值之所以不一样，就是因为我们对white检验的special case不一样

wanghp3 发表于 2009-12-29 16:31 另外我觉得我们俩的分歧是关于white special case的形式，和stata没关系，我们两个人写的程序都没错，计算出来的p-value值之所以不一样，就是因为我们对white检验的special case不一样

我本来就没有想卷入这其中是否是所谓"special case"的讨论。

我的本意就是试图说明stata中estat imt,wh的含义（或者中间过程）。

wanghp3 发表于 2009-12-29 16:31 怎么会矛盾呢？你那个计算p值的命令在任何一个回归后都可以使用来计算chi2分布的p-value值啊。我修改了一下我前面的命令，把计算p-value值的命令也添加进去了，和你的没有区别。只不过我既然是计算white special case的p-value值，chi2分布的自由度都是2，你那个里头使用e(df_m)在我前面的回归里头也是等于2啊

简单说，estat imt,wh是否属于"special case"，或者属于什么样的"special case"，本不是讨论的出发点。

wanghp3 发表于 2009-12-29 16:31 你那个计算p值的命令在任何一个回归后都可以使用来计算chi2分布的p-value值啊

稍微补充一点：chi2检验结果（P值的得出），不仅要看自由度，还要看chi2值。

（而这里，chi2值，恰都要用到nR2）

sungmoo 发表于 2009-12-29 21:34

稍微补充一点：chi2检验结果（P值的得出），不仅要看自由度，还要看chi2值。

（而这里，chi2值，恰都要用到nR2）

楼主问的是White检验的special case，你写的程序是white test而不是 special case 。所以我说应该是uhat2对yhat和yhat2进行回归，然后写了几句命令。
p-value的意思我是知道的，可是你既然已经使用了chi2tail()这个函数，就表明你已经认为nR2是服从chi2分布。LM检验对n和R2的获得有要求，可是你进行任何一个回归不都可以得到一个R2不都有一个观察值数目N吗？

再请教一下sungmoo版主，编程的时候我的Stata 10SE不支持命令行后的注释，搞得我很郁闷。这个和我用的是破解版有关吗？

wanghp3 发表于 2009-12-31 18:17 编程的时候我的Stata 10SE不支持命令行后的注释，搞得我很郁闷。这个和我用的是破解版有关吗？

不太清楚问题出在哪里，也许与你的版本有关。

wanghp3 发表于 2009-12-31 18:17 楼主问的是White检验的special case，你写的程序是white test而不是 special case 。所以我说应该是uhat2对yhat和yhat2进行回归，然后写了几句命令

如此说来，就要看楼主看到的书中的"special case"的意义了。

（当然，estat imt,wh是否也属于"special case"，我确实没有关心）

wanghp3 发表于 2009-12-31 18:17 p-value的意思我是知道的，可是你既然已经使用了chi2tail()这个函数，就表明你已经认为nR2是服从chi2分布。LM检验对n和R2的获得有要求，可是你进行任何一个回归不都可以得到一个R2不都有一个观察值数目N吗？

当然每个回归中都有R2与N。不过，前面我只是想知道你的检验统计量是什么（当然，统计量的具体观测值包括自由度与检验值）。

好的。对这个检验直接用stata10应该不用这么麻烦吧