有关异方差的一个STATA命令

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在做完相应的回归后，接下来一问是
Compute the special case of the White test for heteroskedasticity
In the regression of 残差的平方 on  x1,x2, obtain the fitted values


这个怀特检验异方差是怎么实现的，用命令怎么实现呀

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关键词：stata命令 Stata tata 异方差 regression 方差 Stata 命令

*reg之后，使用
estat imt,wh

谢谢 2# sungmoo

用怀特检验完异方差后，接着下一问说
in the regression of  残差的平方 on x1, x2, obtain the fitted values ,
bu 明白这是什么意思，请指点一下，用残差的平方做因变量第一次碰到



3# xmusongww

用怀特检验完异方差后，接着下一问说
in the regression of  残差的平方 on x1, x2, obtain the fitted values ,
bu 明白这是什么意思，请指点一下，用残差的平方做因变量第一次碰到











2# sungmoo

[size=156%]§貌似相关的理论解释是 残差平方
（估计值）与x的关系，具体做法：先在同方差的假设下对原模型应用OLS法，求出和残差平方
，再找出它和X的关系。
但是这个用STATA命令怎么写，
还有一个很笨的问题，那个残差平方和的估计值怎么打出来，貌似键盘上没有这个符号吧










2# sungmoo

我也在纠结这个问题

White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity

chi2(14)     =     26.37
Prob > chi2  =    0.0232

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test


      Source                         chi2     df      p
Heteroskedasticity       26.37     14       0.0232
Skewness                       1.35      4      0.8521
Kurtosis                           4.28      1      0.0385
Total                              32.00     19     0.0312
这个是我做完怀特检验以后出现的情况
看不大明白

xmusongww 发表于 2009-12-22 10:43 这个怀特检验异方差是怎么实现的，用命令怎么实现呀

reg y x1 x2
estat imt,wh

*与以下过程可以得到相同的P值：

reg y x1 x2
predict e, r
g e2=e*e
g x11=x1*x1
g x12=x1*x2
g x22=x2*x2
reg e2 x1 x2 x11 x12 x22
n di "P=" chi2tail(e(df_m),e(r2)*e(N))

所以，你只要把检验的步骤搞懂了，分解成一步一步的，很容易解决问题

to 太阳版主

white 的特殊形式应该是对拟合值和拟合值的平方进行回归吧？Stata应该是

reg y x1 x2
predict yhat
predict e, residual
gen yhat2=yhat^2
gen e2=e^2
reg e2 yhat yhat2
di "P=" chi2tail(2,e(r2)*e(N))

to 楼主：接下来的一问使用
reg e2 x1 x2
predict e2hat
修改一下，再看一遍题目才发现要求的是这一步回归的拟合值，而不是残差拟合值，所以不用加residual