【MATLAB】多期投资组合交易成本最优化问题（附样本数据和code）

nihaojay 发表于 2019-4-23 10:10
缺少POS运算的代码，你上传的时候可能没放进去

不好意思，这个是我的失误。运行这个需要安装一个package，叫做CVX。
具体的链接在：http://cvxr.com/cvx/
具体安装方法就是，你下载ZIP文件 解压 然后在matlab中browse这个CVX文件夹，然后在文件栏里输入
cd C:\...\...\cvx (就是一个安装到的路径，自己设定下)
cvx_setup

安装完成后，直接run我的code就可以了。

cxy199088 发表于 2019-4-24 04:03
不好意思，这个是我的失误。运行这个需要安装一个package，叫做CVX。
具体的链接在：http://cvxr.com/c ...

非常感谢楼主的热心回复，但是这个网站都是英文的看不懂，不知道怎么下载，能不能成压缩包发在你帖子的一楼！

cxy199088 发表于 2019-4-24 04:03
不好意思，这个是我的失误。运行这个需要安装一个package，叫做CVX。
具体的链接在：http://cvxr.com/c ...

你好，我按照你的方法成功运行了，我想问下数据包的数据是什么？ASK，BID，PRC，CFACPR，PERMNO这些数据表示什么意思？？没标注看不懂

nihaojay 发表于 2019-4-24 21:04
你好，我按照你的方法成功运行了，我想问下数据包的数据是什么？ASK，BID，PRC，CFACPR，PERMNO这些数据表 ...

ASK是ask price，BID是bid price，PRC是price，CFACPR是cumulative price adjusting factor，Permno是CRSP数据库里的identifier。

cxy199088 发表于 2019-4-30 16:16
ASK是ask price，BID是bid price，PRC是price，CFACPR是cumulative price adjusting factor，Permno是CRS ...

好的，谢谢楼主热心回答，那个累积价格是不是类似收益率呀？

nihaojay 发表于 2019-5-5 16:52
好的，谢谢楼主热心回答，那个累积价格是不是类似收益率呀？

那个是一个价格调整的变量，用来调整股票的split，扩增，退市带来的价格特殊变动。

cxy199088 发表于 2019-5-6 17:19
那个是一个价格调整的变量，用来调整股票的split，扩增，退市带来的价格特殊变动。

这个代码好复杂，真心看不懂，看了好久了都

nihaojay 发表于 2019-4-23 10:10
缺少POS运算的代码，你上传的时候可能没放进去

我也遇到同样情况，请问该怎么办？楼主