楼主: Dear_Li
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[源码分享] 幽灵交易者策略(附源代码) [分享]

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Dear_Li 发表于 2018-8-30 18:02:30 |显示全部楼层

NO1 . 前言

正如幽灵交易者的名字,该策略的核心思路是,在真实下单交易之前,先虚拟出一个交易,如果这个虚拟的交易是亏损的,那么下一次才启动真实的交易。



NO2 . 策略简介

该策略思路源自于交易者的观察,交易者从自己的交易记录中发现,如果上一次交易是盈利的,那么下一次交易亏损的概率比较大。因此在设计策略时,人为的控制了这些可能会亏损的交易。

具体在策略中,我们将引入虚拟交易和与之对应的真实下单模块。也就是说,虚拟交易一直在运行,而真实下单模块直到上一笔虚拟交易是亏损的,并且达到指定的交易条件的情况下才执行。



NO3 . 策略原始需求

1、K线数据


1534324690685742635.jpg


2、短期指数平均线


3、长期指数平均线


1534324698840578404.jpg


4、RSI 指标


1534324705568285768.png


5、唐奇安通道


1534324715316144643.png



NO4 . 入场条件

多头开仓:如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之上,并且 RSI 低于超卖值,并且价格创新高。

空头开仓:如果当前没有持仓,并且上次虚拟交易时发生过一次亏损,并且短期均线在长期均线之下,并且 RSI 高于超买值,并且价格创新低。



NO5 . 出场条件

多头平仓:如果当前持有多单,并且价格下破唐奇安通道下轨。

空头平仓:如果当前持有空单,并且价格上破唐奇安通道上轨。



NO6 . 回测绩效


1534324721907491905.jpg



NO7 . 策略进阶

1、改变出场方式

本策略是通过唐奇安通道上下轨进行止损出场的,也可以采用最大浮动亏损百分比进行止损。


2、改变入场方式

本策略每次真实入场前是基于前一次的虚拟盈亏,也可以考虑设置多次虚拟盈亏结果决定是否入场。



NO8 . 策略亮点

1、该策略中的亮点是虚拟交易与实盘交易完全隔离,当虚拟交易亏损后,实盘交易才入场。

2、将均线与 RSI 相结合,这是区别以往策略的又一亮点,即当行情进入超卖区不做空,当行情进入超买区不做多。

3、从策略的稳定性来说,策略绩效分布较为稳定,主流品种适应性强。


转载:宽客在线                                                        原文链接:幽灵交易者策略(附源代码)



关键词:幽灵交易策略 交易策略 虚拟交易

stata SPSS
東方红 发表于 2018-9-2 18:32:50 |显示全部楼层
好文!顶一下!
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Dear_Li 发表于 2018-9-12 11:40:33 |显示全部楼层
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cwd881024 在职认证  发表于 2018-9-17 12:40:40 |显示全部楼层
这个策略虽然看不到图片,但是个人觉得可行。这就是节奏的把握。楼主能补充代码就好了
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Dear_Li 发表于 2018-9-17 14:28:09 |显示全部楼层
cwd881024 发表于 2018-9-17 12:40
这个策略虽然看不到图片,但是个人觉得可行。这就是节奏的把握。楼主能补充代码就好了
开始转发是没在意,已经补发审核中
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