xtscc滞后阶数的确定

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长面板数据双向固定效应模型存在组间异方差、序列相关和截面相关，使用xtscc进行估计时如何确定滞后阶数呢，xtscc y x1 x2 x3, fe lag(?)，没有查到答案，连老师的课程和陈强老师的书里面也没有说，求各位大神解答

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参考文献
Hoechle , D. , 2007 ,“Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross2sectional Dependence”, The Stata
Journal , 3 , pp. 281 —312
一般可考虑2阶

铁锷未残 发表于 2018-9-2 12:01
参考文献
Hoechle , D. , 2007 ,“Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross2sectional D ...

谢谢您！可否使用“OLS+面板校正标准误差”呢？全面FGLS？陈强的书中的观点似乎是（1）面板校正标准误差适用于异方差和序列相关，没考虑到截面相关。（2）没提及FGLS的阶数如何确定。（3）面板校正标准误差的方法更稳健，FGLS在函数形式设定不正确情况下，标准误可能失效，即在未知条件方差函数具体形式时，选用面板校正标准误差更好一些。
那我的命令这样写吗 xtscc y x1 x2 x3,fe lag(2)

铁锷未残 发表于 2018-9-2 12:01
参考文献
Hoechle , D. , 2007 ,“Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross2sectional D ...

另外，看到一种说法，取样本容量的（1/4）次方作为最大滞后阶数，这个是否可靠，有出处呢

铁锷未残 发表于 2018-9-2 12:01
参考文献
Hoechle , D. , 2007 ,“Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross2sectional D ...

我的第一条回复怎么不见了
看了陈强老师的stata的书，个人总结了以下观点，不知道是否正确，请前辈指正（1）OLS+面板校正标准误差，即xtpcse只能解决组间异方差+序列相关，不能解决截面相关。（2）全面FGLS可以解决这三个问题，但是如何确定滞后项却没有提及，该如何确定呢？（3）不知条件方差形式时最好使用面板矫正标准误差模型，否则FGLS可能无效。

铁锷未残 发表于 2018-9-2 12:01
参考文献
Hoechle , D. , 2007 ,“Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross2sectional D ...

您好，由于是双向固定效用模型，进行回归的命令按照陈强老师书里的命令是xtreg y x1 x2 i.year,fe r.那么我使用命令xtscc是否写为xtscc y x1 x2  i.year,fe lag(2)呢？r表示使用聚类稳健标准误，这里就不需要写上去了吧？

心晴小姑娘 发表于 2018-9-2 17:05
另外，看到一种说法，取样本容量的（1/4）次方作为最大滞后阶数，这个是否可靠，有出处呢

这种方法是在考虑方程的简洁性用的的，不一定好用，最重要的看你的理论分析是否可靠！建议最大滞后还是根据文献来确定，当然你的数据长短也是必要因素

18638292722 发表于 2018-9-3 00:10
这种方法是在考虑方程的简洁性用的的，不一定好用，最重要的看你的理论分析是否可靠！建议最大滞后还是根 ...

好的，谢谢！

心晴小姑娘 发表于 2018-9-2 20:16
您好，由于是双向固定效用模型，进行回归的命令按照陈强老师书里的命令是xtreg y x1 x2 i.year,fe r.那么 ...

请问你解决了吗？

请问您最后怎么解决这个问题的呀，我看有文献里在回归时用了不同的滞后阶数，我试了下发现显著性会有很大变化，到底怎么选呢