GMM的observation比OLS的少

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写论文时，同时用了GMM和OLS两种方法，但是OLS的observation是3959  GMM的observation是3900
老师让我把这两个observation的值保持一致
现在的问题是我现在已经剔除缺少的数值了
结果还是不能一致
求问大神 有没有办法让它俩保持一致 或者怎么解释：GMM的observation比OLS的少。

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关键词：observation observat ATION ATI GMM

通常GMM有用到滞后项当工具变量，所以最后使用之观察值较少也可以理解的！

试试

1. use http://www.stata-press.com/data/r7/abdata.dta, clear
   
2. 
   
3. xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, passthru) noleveleq small
   
4. gen d = e(sample)
   
5. reg n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984 if d == 1

复制代码

黃河泉 发表于 2018-9-5 17:54
试试

谢谢老师回复～可是我并没有采取之后变量作为工具变量，所以不太清楚怎么去解释。

fuweiwei 发表于 2018-9-5 18:32
谢谢老师回复～可是我并没有采取之后变量作为工具变量，所以不太清楚怎么去解释。

怎么可能呢？

黃河泉 发表于 2018-9-5 18:57
怎么可能呢？

GMM是必须采取滞后变量作为工具变量吗？ 我用的是xtivreg2这个命令， 研究的是银行竞争度， 工具变量是银行市场自由度，法规制约和国有银行数。

fuweiwei 发表于 2018-9-6 08:55
GMM是必须采取滞后变量作为工具变量吗？ 我用的是xtivreg2这个命令， 研究的是银行竞争度， 工具变量是银 ...

你的把命令全写出来

别人才能知道可能问题在哪里
只写一个xtivreg2   不行

fuweiwei 发表于 2018-9-6 08:55
GMM是必须采取滞后变量作为工具变量吗？ 我用的是xtivreg2这个命令， 研究的是银行竞争度， 工具变量是银 ...

1. 不好意思，我误解了 (我以为你是"动态"面板资料模型)。2. 重点是跑完 xtivreg2 后，

1. gen d = e(sample)
   
2. reg n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984 if d == 1

复制代码

黃河泉 发表于 2018-9-6 09:00
1. 不好意思，我误解了 (我以为你是"动态"面板资料模型)。2. 重点是跑完 xtivreg2 后，

drop if lta==.
drop if fta==.
drop if Noninterestincomeoperating==.
drop if Totalassetgrowth==.
drop if Wholesalefundingtotalfundin==.
drop if lnta==.
drop if hhia==.
drop if lnzscore==.
drop if lerner==.
tabulate year, generate (year)
reg lnzscore lerner hhia lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 , vce (cluster Indexnumber)
reg lnzscore  lerner lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 , vce (cluster Indexnumber)

xtset Indexnumber year
xtivreg2 lnzscore  hhia lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner =bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ), fe gmm2s robust
xtivreg2  lnzscore lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner=bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ), fe gmm2s  robust
xtivreg2 lnzscore hhia fta lnta Wholesalefundingtotalfundin  Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner  =bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ),fe gmm2s robust
xtivreg2 Equitytotalassets hhia lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner  =bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ),fe gmm2s robust

老师 这是我的code 您看看哪里有问题吗

蓝色 发表于 2018-9-6 08:59
你的把命令全写出来

别人才能知道可能问题在哪里

drop if lta==.
drop if fta==.
drop if Noninterestincomeoperating==.
drop if Totalassetgrowth==.
drop if Wholesalefundingtotalfundin==.
drop if lnta==.
drop if hhia==.
drop if lnzscore==.
drop if lerner==.
tabulate year, generate (year)
reg lnzscore lerner hhia lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 , vce (cluster Indexnumber)
reg lnzscore  lerner lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 , vce (cluster Indexnumber)

xtset Indexnumber year
xtivreg2 lnzscore  hhia lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner =bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ), fe gmm2s robust
xtivreg2  lnzscore lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner=bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ), fe gmm2s  robust
xtivreg2 lnzscore hhia fta lnta Wholesalefundingtotalfundin  Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner  =bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ),fe gmm2s robust
xtivreg2 Equitytotalassets hhia lta fta lnta Wholesalefundingtotalfundin Totalassetgrowth Noninterestincomeoperating  year2-year5 (lerner  =bankingfreedom Depthofcreditinformationind Inflation  ),fe gmm2s robust

老师 这是我的code 麻烦您看一下，为什么运行出来 OLS的observation比GMM的要多