请问大神，多元回归分析中T值为多少合适？

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求助各位，我的多元回归结果里面，有一个控制变量的T值是61，如图标黄所示。目前该模型的R方是0.3，如果去掉这个变量就变动很小很小。

请问这个T比较大，算是严重的问题吗？我将此缩尾，标准化，最低能降到50多，但是同时R方也变小了。

但是我看一般的文献都没有对t值进行解释，文献中都只提到了R方，以及sig来判断是否显著？
我的问题是，需不需要看t值？我的t值在这里比较大，算是问题吗？

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关键词：多元回归分析 回归分析 多元回归 回归结果 控制变量

我这是用spss做的结果，与stata的结果是一致的。请各位不吝赐教

模型             非标准化系数        标准系数          t         显著性        共线性统计
              B        标准错误          贝塔                               容许         VIF
（常量）.289        .064                             4.503         .000               
X1             .014        .007                 .019     2.052         .040              .870        1.149
X2            -.060        .023                -.028    -2.654        .008              .659        1.517
X3             .026        .012                 .019            2.114        .035              .900        1.111
X4            -.230         .041            -.052   -5.646        .000       .873        1.146
X5             .074         .001                  .535   61.381   .000        .990          1.010
X6             .036        .017           .023            2.103        .036       .637        1.570
X7             -.011        .003           -.041   -3.801        .000              .641        1.560

哎呦呦嘿嘿 发表于 2018-9-5 21:34
模型             非标准化系数        标准系数          t         显著性        共线性统计
              B        标准错误          贝塔                               容许         VIF
...

不知道大家能不能看的我发的图片，我把数据在放着，有点没对齐。是X5，这个变量的T值大

t值是用来(结合自由度)计算对应的显著性P值的。t越大，对应的p值越小。一般只用看p值，就是图中显著性那一列。

kantdisciple 发表于 2018-9-5 21:41
t值是用来(结合自由度)计算对应的显著性P值的。t越大，对应的p值越小。一般只用看p值，就是图中显著性那一列 ...

您的意思是说，这个T值不用管是吗？我就是看它特别扎眼，所以想来问清楚一些。

不用管

没关系的，只用看后面的P值就可以了。

kantdisciple 发表于 2018-9-6 06:25
不用管

好的谢谢你

kantdisciple 发表于 2018-9-6 06:25
不用管

好的谢谢你