求助！用sas跑滚动回归模型（rolling window regression)

vpman 发表于 2019-10-11 17:06
用宏嵌套这个回归模型，至于你说的窗口期，加个do循环，do语句里面的变量（窗口时间）用宏替换，然后可以进 ...

如何用宏替代do里面的变量

(%macro printlsm(start=1,stop=10);                          #宏回归待优化#                                                                        
%local i;                                                                                                                          
    data _null_;                                                                                                               
        %do i=&start %to &stop;                                                                                                
           proc reg data=cyb1 outest=capmest&i noprint;                                                                                    
           model col&i=r_rm/dw spec;   
          slope:test   r_rm=1;   
                                                                                          
        %end;                                                                                                                  
        output;                                                                                                                 
     run;                                                                                                                       
%mend;                                                                                                                             
%printlsm;

data capmest;
set capmest:;
run;

上面代码就是，我写的代码市用于分析股票市场的，上面那个代码更改stop可以改变循环回归次数，回归次数必须和数据保持一致。比如有300个股票数据就改成300就行了，否则出现错误。回归的参数你可以自己定义和修改。