[资产定价] 分享关于跳扩散pricing的几篇文献 [推广有奖]

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bashe2013 发表于 2018-9-10 14:33:28 |AI写论文

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跳扩散是对经典模型的拓展，也是假设条件的放宽一般化，还是有其学术和实践价值的。希望对坛友们有所帮助。
跳跃过程是一种拥有离散变化的随机过程。
在物理中，跳跃过程将会产生扩散。从围观的角度来说，他们都由跳跃扩散来描述。
在金融领域，很多随机模型被运用于刻画金融工具的价格。例如假设该金融工具是一种扩散过程，即拥有小而连续的随机变化，则Black–Scholes模型可以被用于期权定价。JohnCarringtonCox,StephenRoss和NassimNicholasTaleb提出价格实际上是一个跳跃过程。Cox–Ross–Rubinstein二项期权定价模型实现了这一设想。这对金融市场有着重要的意义。