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培训安排
培训时间：2018年8月20日-2018年8月22日
培训地点：上海期货大厦国际会议厅
培训对象：本次培训面向监管机构、会员期货公司、期权做市商等专业机构，名额共计300人。
培训方式：讲座为主，授课与互动交流结合为主要方式。全英授课，全程专业翻译。
培训日程：
表1 股指期权培训日程安排
第一天 （8月20日） 上午9点-12点 下午2点-5点 | 期权结算方式 |
期权合约细节 | |
期权定价 | |
期权到期 | |
第二天 （8月21日） 上午9点-12点 下午2点-5点 | 期权定价模型 |
波动率 | |
期权风险参数及评估 | |
第三天 （8月22日） 上午9点-12点 下午2点-5点 | 动态套保 |
期权组合及期权交易策略 | |
期权合成关系及期权套保策略 | |
美式期权提前行权的理论及操作前提 |
讲师介绍
高级讲师谢尔登·纳坦恩伯格（Sheldon Natenberg）
美国期权教育界三大巨头之一、期权界的传奇人物、全球公认的波动率交易和期权定价的首屈一指的专家。他著有《期权价格波动率与定价理论》（Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques）一书。该书并被业界誉为“期市圣经”，是每个期权交易公司和做市商的交易员人手一册的必读著作，并经济科学出版社有过中译本（2000年5月，刘鸿儒主编）。
作为美国期权教育界有三大巨头之一（另外两人分别为劳伦斯·麦克米伦和詹姆斯·彼得曼），纳坦恩伯格也从期权交易的早期就在交易池中交易，有着丰富的包括农产品期权在内的各种类型期权的实战经验。但在波动率交易策略方面，纳坦恩伯格享有他人所不及的声誉。他讲课的深入浅出的方式尤其为人欣赏。
纳坦恩伯格是全球在期权交易和波动率策略方面最难一求的讲演者。他每年多次在全球最重要的期权会议上发言。他曾经帮助过许多全球一流的机构投资者、共同基金的管理人和经纪公司的分析师理解和把握期权交易中的波动率，以及如何使用波动率策略为各类期权进行估值和定价。
纳坦恩伯格曾任芝加哥交易公司（Chicago Trading Company）教育部的首席讲师，专门为该公司的交易员、金融工程师和技术部门的职工进行培训。芝加哥交易公司是各种类型期权，包括股票、股指、ETF、利率、汇率、贵金属和农产品的期权的做市商。Natenberg先生是CBOE “风险管理会议” 长期特约讲师，同时他也是美国梅林银行 “衍生品大学” 长期签约讲师。 从事期权交易事业以来，他多次被世界各大交易所邀请作为培训讲师。 （附交易所名单）
Chicago Mercantile Exchange
Chicago Board of Trade
New York Mercantile Exchange
Eurex
Intercontinental Exchange
Borsa Italiana (the Italian Exchange)
MEFF (the Spanish Futures and Options Exchange)
Mexder (the Mexican Derivatives Exchange)
Korean Stock Exchange
Dalian Commodity Exchange
Zhengzhou Commodity Exchange
首席翻译及高级讲师郑学勤博士
郑学勤博士曾任芝加哥期权交易所高级董事总经理他曾在《期货日报》、《中国证券报》、《人民日报》、《第一财经报》和《金融世界》等金融报刊上发表文章，同时翻译了《期权投资策略》、《股市趋势技术分析》、《麦克米伦谈期权》和《期权：基本概念和交易策略》等著作。他是中国期权市场的筹建过程中的举足轻重的人物，他从多年以前便开始在中国大力推动和帮助筹建期权市场，是对中国期权市场的发展最有影响力的海外华人之一。
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