[Splus与R金融时间序列专题] 请教老师 [推广有奖]

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楼主

cqy0202 发表于 2009-12-25 22:18:54 |AI写论文

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老师好，我在学习视频的时候发现您讲到FIGARCH模型时，也就是书本《ModellingFinancialTimeSerieswithS-PLUS》第302页，例子中算出的d值是0.80947，大于0.5，这样一来H=0.5+d，H就大于1了，书本中没继续解释了，而我自己在做数据的时候用R/S方法做得到的d也是大于0.5，但用FIGACH做却小于0.5，请问老师这种情况如何解释？如何解决？