工具变量检验的疑惑

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各位前辈好：小弟最近在学习做工具变量回归，使用xtivreg2尝试后发现一个情况，就是我的不可识别检验Kleibergen-Paap Wald LM和弱工具变量检验Kleibergen-Paap Wald F的统计值很大，分别为290和310，而对应的弱工具变量10%的临界点仅为16.38。我只有一个内生变量和工具变量，因此是恰好识别。按照原理来说，应该是通过检验了三个检验。但是我找了几篇国内文献，发现大家的统计值普遍不会高出这么多，一般都是几十的样子。
想请教下前辈们，统计值很大是否也是存在一些潜在问题？
xtivreg2和ivreg2的区别是否类似于 xtreg和reg的区别？
我实在没找到相关解释，还请指点！

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关键词：工具变量回归 弱工具变量 工具变量 变量回归 变量检验

自己顶一下~~~

说明你的工具变量也是内生变量，用异方差标准误，得到的结果也可以接受！

18638292722 发表于 2018-9-22 17:29
说明你的工具变量也是内生变量，用异方差标准误，得到的结果也可以接受！

您好，感谢你的回答！但我不明白，为什么是内生变量？几个检验都过了呀，只是数值很大~你的意思是，即使通过检验，但由于统计数值太大所以也是内生变量？

自己 再顶一下~~~等待高手

是不是因为大样本问题呢？

能不能分享一下代码？

请问楼主怎么做的不可识别检验Kleibergen-Paap Wald LM？

yananjun 发表于 2019-6-13 14:38
请问楼主怎么做的不可识别检验Kleibergen-Paap Wald LM？

请问你知道了嘛？

有人提问：请问楼主怎么做的不可识别检验Kleibergen-Paap Wald LM？
我想问的是，楼主，你可以不告知，就像你在这里提问有人懒得理你一样。但是，人家在你这个问题下提问，你理应有所回应，哪怕你说：对不起，无可奉告！