面板弱工具变量 LIML有限信息最大释然法具体命令

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你好，我遇到了面板数据 固定效应中弱工具变量的问题，想求助LIML的具体命令如何。
数据100家企业11年的 数据
被解释变量 Y经营效率
核心解释变量 X1杠杆率
控制变量 X2 X3
现使用X1的滞后一期作为工具变量，2sls一阶段的F值<10，我想用LIML方法试一试，不知道怎么用，求具体命令。

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关键词：弱工具变量 工具变量 Lim 解释变量 固定效应

ivreg2 Y (X1 = IV) X2 X3 i.id i.year, liml cluster(id)。个体和时间变量根据你数据的具体名称去改写。

陈强《高级计量经济学及stata应用第二遍》p143

Sea.Zeng 发表于 2020-4-16 22:22
ivreg2 Y (X1 = IV) X2 X3 i.id i.year, liml cluster(id)。个体和时间变量根据你数据的具体名称去改写。

你好，请问如果id特别多，想要提高stata运作效率，有什么更好的命令吗？

学习了

以上问题说的是面板数据工具变量，楼上回答的是针对截面数据的吧，我看了陈强《高级计量经济学及stata应用第二遍》p143，应该是针对截面数据的，有哪位高人知道面板数据如何检验弱工具变量，命令是什么

在处理面板数据弱工具变量问题时，采用LIML（Limited Information Maximum Likelihood）方法是一个不错的选择。对于你的情况，在Stata中实现LIML估计可以通过`xtivreg2`命令完成。这里提供一个基本的使用步骤和命令示例：

首先，请确保你已经安装了`xtivreg2`命令，如果没有安装可以运行以下命令来安装：
```stata
ssc install xtivreg2, replace
```

然后，你可以使用下面的命令来运行LIML估计。假设你的数据已经被设置为面板数据格式（使用`xtset id year`命令），并且你想要使用X1的滞后一期作为工具变量来解决内生性问题：

```stata
xtivreg2 Y X2 X3 (X1 = l.X1), fe robust liml smallcluster(id)
```

这里的命令解析如下：
- `Y`是你的被解释变量。
- `X2 X3`是你希望控制的其他变量，它们被认为是外生的。
- `(X1 = l.X1)`指定你使用X1的滞后一期作为工具变量来估计X1。
- `fe`表示你想要采用固定效应模型。
- `robust`请求稳健的标准误（也被称为异方差一致标准误）。
- `liml`指示Stata使用LIML估计方法。
- `smallcluster(id)`用于处理小样本面板数据的集群调整标准误差问题。

最后，你可以通过查看命令输出来检查估计结果。如果存在弱工具变量的问题，通常可以通过观察第一阶段F检验或Cragg-Donald Wald F统计量来进行判断，这两个都是`xtivreg2`会报告的诊断测试的一部分。

请注意，在实际应用中，你可能需要调整控制变量列表和模型设定以符合你的具体研究需求。

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