《债券市场：分析与策略》中美国债券与欧洲债券收益率转换公式怎么推导

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楼主

chongyi 发表于 2018-9-21 09:00:16 |AI写论文

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《债券市场：分析与策略》中美国债券与欧洲债券收益率转换公式怎么推导转换的，请详细描述推导过程与推导理由；这两个公式都要详细推导一下！这两个收益率的转换公式见图片，也就是在《债券市场：分析与策略》（原书第8版第157页）

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hifinecon 查看完整内容

First equation is what we called it “US bond equivalent yield” due to US bond pays twice coupons a year. It is a convention to calculate this way. There is no derivation for that. Second equation is just to convert the US bond yield (or equivalent yield) into yearly yield. It is very straight forward way to convert a semi-annual yield into a yearly yield. That’s it.

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关键词：分析与策略债券收益率债券市场转换公式美国债券

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沙发

hifinecon 发表于 2018-9-21 09:00:17

First equation is what we called it “US bond equivalent yield” due to US bond pays twice coupons a year. It is a convention to calculate this way. There is no derivation for that. Second equation is just to convert the US bond yield (or equivalent yield) into yearly yield. It is very straight forward way to convert a semi-annual yield into a yearly yield. That’s it.

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chongyi 发表于 2018-9-21 16:33:12

我已经知道答案了，

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chongyi 发表于 2019-11-26 12:43:22

我已经知道答案了

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