我现在的问题是:
1.不知道到底该用什么stata命令做回归(我几种方式都用了下,下附),我的time、treat、交乘项数据设置是否正确?
2如果要控制国家固定效应,我的回归命令该怎么写。
3回归命令怎么写啊,求大家指点。
我数据用的2010-2016年,政策发生在2012年,模型是ln-tradevalue = β1treat+βtime+βdiff(交乘项)+βdisoil+βlngdp+βtc+βchinaincome
数据格式如下


1.我用diff命令直接回归,diff ln_tv,t(treat) p(time) cov( ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp) report
结果交乘项不显著

2.我用固定效应模型 xtreg ln_tv time treat _diff ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp,fe 回归
结果treat变量omit

3.我用随机效应回归 xtreg ln_tv time treat _diff ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp
交乘项很显著

4.我试了试用reg直接回归,结果好像和diff是一样的,实在想不明白diff命令做双重差分是什么原理。
我觉得固定效应模型xtreg ln_tv time treat _diff ln_chinaincome ln_disoil tc ln_localgdp,fe 做可能效果最好,但是treat变量老是遗漏。
于是,我用husman检验了下,,p值=0.907,按照检验结果是不是就应该用随机效应模型啊??

所以我的问题是现在不知道到底该用什么stata命令来做回归。。。。
我看到大部分双重差分用的都是固定效应,控制了国家的固定效应。但是我不知道该怎么写代码来控制国家固定效应。而且用固定效应xtreg做回归 treat变量遗失问题也无法解决。
请大家指点一下,感激不尽


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