楼主: lhe7
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请教一道风险投资问题 [推广有奖]

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lhe7 发表于 2009-12-28 16:04:24 |AI写论文

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史先生将其财富投在风险资产上的期望收益率为30%,标准差为10%,投在无风险资产上的期望收益率为10%,标准差为0.
1)若史先生将财富的x%投在风险资产上,求他的期望收益

2)求(1)问中的标准差                                                                          
3)求史先生的期望收益与标准差之间的函数关系
4)若史先生的效用为U(rx,σx)=min(rx, 30-σx),求他投资选择的最优解

5)史先生投资在风险资产中的财富为多少
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关键词:风险投资 期望收益率 投资选择 标准差 收益率 请教 风险投资

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ahray 发表于3楼  查看完整内容

(1)期望的收益率R=x%*30%+(1-x%)%10% (2)标准差=x%*10% (3)因为x%=S1/S(S1你接受的标准差,S给定的标准差10%),所以x%=S1/10%,将其带入(1)得到收益率R和标准差S1的关系。

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沙发
lhe7 发表于 2009-12-30 09:44:07
高手麻烦给一下思路吧···多谢啦

藤椅
ahray 发表于 2009-12-30 13:19:56
(1)期望的收益率R=x%*30%+(1-x%)%10%
(2)标准差=x%*10%
(3)因为x%=S1/S(S1你接受的标准差,S给定的标准差10%),所以x%=S1/10%,将其带入(1)得到收益率R和标准差S1的关系。

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