EViews里panel data的Hausman test负值,有没有其他方法来检测?

dyshappy 发表于 2009-12-31 04:42
最简单的方法是就用Hausman test，然后说无法拒绝原假设,

有没有其它方法做FE和RE假设检验呢?

mrichard 发表于 2009-12-31 10:12
7楼的同志，hausman难道只能区别不变参数模型即混合模型和变截距模型吗，但是变系数模型也分固定效应和随机效应啊，是否也可以用hausman检验啊，hausman检验不就是看残差和解释变量不相关吗

谢谢您的提醒.

hausman检验的出发点应该是残差和解释变量的相关性,问题是公式如何表达?相关现状性又如何检验呢?

Hausman检验的原假设H0：随机效应模型中个体效应与解释变量不相关
可以写成H0：βfe=βre
其中，βfe是固定效应的系数估计量；βre是随机效应的系数估计量
检验的判断：
如果得到的统计量H小于临界值，则不能拒绝原假设H0;当然也可以看收尾概率，在0.05的显著性水平下，如果收尾概率P值大于0.05则也不能拒绝原假设。
不能拒绝原假设说明选用随机效应模型是合适的。 12# fwu811

作为本帖的总结：
当Hausman test为负，可以用Breusch-Pagan Lagrange multiplier (LM) test来检验random effects.

你好，请问这个问题你最后怎么办的？我现在也遇到这个问题，跪谢