门限（门槛）回归，如何手动设置门限

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各位学长学姐，请问门限回归如何手动设置门槛值，因为需要和理论契合，所以由stata迭代算出来的门槛值，不能从理论上解释。

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关键词：Stata 学长学姐 门限回归 tata 门槛值

那你为什么要跑门限回归？

莫晓龙 发表于 2018-10-3 23:17
各位学长学姐，请问门限回归如何手动设置门槛值，因为需要和理论契合，所以由stata迭代算出来的门槛值，不能 ...

你都手动算出“门限”值了，为什么还要跑门限回归？直接手动做个F检验，检验是否存在结构变动不就得了。

银临 发表于 2018-10-5 11:36
你都手动算出“门限”值了，为什么还要跑门限回归？直接手动做个F检验，检验是否存在结构变动不就得了。

这样做的话看不出结构变点前后对因变量的系数吧？如果分组回归，那又会出现两样本时间长度不一样

黃河泉 发表于 2018-10-4 07:08
那你为什么要跑门限回归？

因为我想知道在我设置变量0前后正负对因变量的影响，但如果门槛值不为0，又不好解释

莫晓龙 发表于 2018-10-6 14:37
这样做的话看不出结构变点前后对因变量的系数吧？如果分组回归，那又会出现两样本时间长度不一样

首先，因为你手动设置的结构变动点，所以模型根本不是门限模型。所以不要用门限回归模型。（门线回归模型是用来找结构突变点并检验，而不是人为设定了然后去检验）
其次，手动设置的结构突变点，参考Chow检验的方法，手动做个F检验。可以用虚拟变量法嘛，不一定是分组回归。

莫晓龙 发表于 2018-10-6 14:38
因为我想知道在我设置变量0前后正负对因变量的影响，但如果门槛值不为0，又不好解释

你讲的应该是 asymmetry 之情况，以 0 做区隔，这也是常见的作法，而且很好解释！

银临 发表于 2018-10-6 15:03
首先，因为你手动设置的结构变动点，所以模型根本不是门限模型。所以不要用门限回归模型。（门线回归模型 ...

前辈，你好!假如变量x，在大于o0时对y有正影响，小于0时对y有负影响，设置虚拟变量，不能同时把大于0和小于0的系数放在一个回归里面，不然会出现虚拟变量的多重共线性。前辈有什么好的方法能把这正负影响都放在一个回归结果里面吗？

黃河泉 发表于 2018-10-6 15:19
你讲的应该是 asymmetry 之情况，以 0 做区隔，这也是常见的作法，而且很好解释！

前辈，您说的这个做法应该怎么做呢？有什么案例可以参考的吗？因为我想把大于0和小于0的估计结果放在一个方程里面

莫晓龙 发表于 2018-10-6 15:38
前辈，您说的这个做法应该怎么做呢？有什么案例可以参考的吗？因为我想把大于0和小于0的估计结果放在一个 ...

请参考 2005-Tests of the CAPM with Structural Instability Asymmetry-[2005.afl] S.pdf (101.14 KB)

2018-10-6 15:44:49 上传

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