三种检验 组间回归系数差异的方法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

下面我们介绍三种检验组间系数差异的方法：

这里主要介绍方法2：似无相关模型（seemingly unrelated regression）

在 stata 中执行步骤为：

数据准备：

1. sysuse "nlsw88.dta", clear
   
2.   gen agesq = age*age
   
3. *-分组虚拟变量
   
4.   drop if race==3
   
5.   gen black = 2.race
   
6.   tab black
   
7. *-删除缺漏值
   
8.   global xx "ttl_exp married south hours tenure age* i.industry"
   
9.   reg wage $xx i.race
   
10.   keep if e(sample)   
    
11. *-分组回归
    
12.   global xx "ttl_exp married south hours tenure age* i.industry"
    
13. *-Step1: 分别针对两个样本组执行估计
    
14.   reg wage $xx if black==0
    
15.   est store w  //white
    
16.   reg wage $xx if black==1
    
17.   est store b  //black
    
18. *-Step 2: SUR
    
19.   suest w b
    
20. *-Step 3: 检验系数差异
    
21.   test [w_mean]ttl_exp = [b_mean]ttl_exp
    
22.   test [w_mean]married = [b_mean]married  
    
23.   test [w_mean]south = [b_mean]south

复制代码

注意：面板数据的处理方法

- suest - 不支持 -xtreg- 命令，因此无法直接将该方法直接应用于面板数据模型，如 FE 或 RE。此时，可以预先手动去除个体效应，继而对变换后的数据执行 OLS 估计，步骤如下：

• step 1： 对于固定效应模型而言，可以使用 - center - 或 - xtdata - 命令去除个体效应；对于随机效应模型而言，可以使用 - xtdata - 命令去除个体效应。
• step 2：按照截面数据的方法对处理后的数据进行分组估计，并执行 suest 估计和组间系数检验。
• 
  

1. *-SUEST test for panel data
   
2.   *-数据概况
   
3.         webuse "nlswork", clear
   
4.         xtset idcode year
   
5.         xtdes
   
6.   *-对核心变量执行组内去心：去除个体效应
   
7.         help center   //外部命令, 下载命令为 ssc install center, replace
   
8.         local y "ln_wage"
   
9.         local x "hours tenure ttl_exp south"
   
10.         bysort id: center `y', prefix(cy_)   //组内去心
    
11.         bysort id: center `x', prefix(cx_)         
    
12.   *-分组回归分析        
    
13.         reg cy_* cx_* i.year if collgrad==0  // 非大学组
    
14.         est store Yes
    
15.         reg cy_* cx_* i.year if collgrad==1  //   大学组
    
16.         est store No
    
17.   *-列示分组估计结果        
    
18.         esttab Yes No, nogap mtitle(Yes_Coll No_Coll) ///
    
19.                    star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) s(r2 N)               
    
20.   *-似无相关估计        
    
21.         suest Yes No
    
22.   *-组间差异检验        
    
23.         test [Yes_mean]cx_ttl_exp = [No_mean]cx_ttl_exp
    
24.         test [Yes_mean]cx_hours = [No_mean]cx_hours

复制代码

ref: https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏10 回帖

关键词：面板数据模型 随机效应模型 分组回归分析 固定效应模型 数据的处理

请问该方法适用于IV估计吗？我对于IV估计的结果比较时发现这种方法并不可行呢？

如果基于公司层面聚类
reg y x control if foreign==1 , cluster(code)
reg y x control if foreign==2 , cluster(code)
要怎么做x前面的系数组间差异检验呢

张楚岚 发表于 2021-2-23 00:11
如果基于公司层面聚类
reg y x control if foreign==1 , cluster(code)
reg y x control if foreign==2  ...

公司层面聚类不能这样子放进去，要手动去除个体效应，可以使用 - center - 命令去除个体效应

如果有三组方程，似无相关检验可以用吗

张楚岚 发表于 2021-2-23 00:11
如果基于公司层面聚类
reg y x control if foreign==1 , cluster(code)
reg y x control if foreign==2  ...

您好，请问解决了嘛，遇到了同样的问题~

Luckyyyyyyyy 发表于 2022-3-20 18:14
您好，请问解决了嘛，遇到了同样的问题~

您好，请问解决了吗？